PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMSX с AAETX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMSX с AAETX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSMSX (JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund) and AAETX (American Funds 2030 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JSMSX returned 9.87%/yr vs 9.05%/yr for AAETX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JSMSX charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for AAETX.

Доходность

Сравнение доходности JSMSX и AAETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMSX показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у AAETX с доходностью 5.95%. За последние 10 лет акции JSMSX превзошли акции AAETX по среднегодовой доходности: 9.87% против 9.05% соответственно.

JSMSX

1 день
0.19%
1 месяц
2.73%
С начала года
6.37%
6 месяцев
6.66%
1 год
16.72%
3 года*
12.77%
5 лет*
5.84%
10 лет*
9.87%

AAETX

1 день
0.20%
1 месяц
2.59%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.19%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.75%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMSX и AAETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMSX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund		6.37%14.15%6.89%18.54%-16.76%10.72%12.45%41.23%-7.64%18.74%
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		5.95%15.41%10.50%14.08%-14.74%12.79%14.81%19.64%-4.56%18.11%

Correlation

The correlation between JSMSX and AAETX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

0.98

The correlation between JSMSX and AAETX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с JSMSX:
JSMSX с FHATXJSMSX с FRHMXJSMSX с FRAMXJSMSX с PPLIXJSMSX с JLGMXJSMSX с JEPAXJSMSX с FRQHX
Часто сравнивают с AAETX:
AAETX с VTHRXAAETX с ANWPXAAETX с AAGTXAAETX с AABTXAAETX с AGTHXAAETX с NDARXAAETX с MSFRX

Доходность на риск

JSMSX vs. AAETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMSX
Ранг доходности на риск JSMSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AAETX
Ранг доходности на риск AAETX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAETX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMSX c AAETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMSXAAETXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.29

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.32

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.70

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

12.03

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMSX vs. AAETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMSX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAETX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMSX и AAETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMSXAAETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.29

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Просадки

Сравнение просадок JSMSX и AAETX

Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, примерно равная максимальной просадке AAETX в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и AAETX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMSXAAETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-49.49%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-6.12%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.53%

-8.67%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-21.01%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-22.37%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-6.41%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.37%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMSX и AAETX

JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMSXAAETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.22%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

5.76%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

7.21%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

9.73%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

10.66%

+1.79%

Сравнение комиссий JSMSX и AAETX

JSMSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AAETX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMSX и AAETX

Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности AAETX в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		5.97%6.33%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%
JSMSX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund		5.50%5.85%5.49%2.50%8.25%12.28%4.20%31.61%6.17%4.18%2.83%3.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JSMSX and AAETX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JSMSX has higher volatility (2.59%) compared to AAETX (2.22%). In terms of maximum drawdown, JSMSX dropped -50.05% vs AAETX's -49.49%.

AAETX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMSX и AAETX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор