Сравнение JSMSX с AAETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и AAETX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и AAETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -2.93% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 41.23% | -7.64% | 18.74% |
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | -2.95% | 15.41% | 10.50% | 14.08% | -14.74% | 12.79% | 14.81% | 19.64% | -4.56% | 18.11% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JSMSX показывает доходность -2.93%, а AAETX немного ниже – -2.95%. За последние 10 лет акции JSMSX превзошли акции AAETX по среднегодовой доходности: 9.10% против 8.35% соответственно.
JSMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.10%
AAETX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и AAETX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AAETX в 0.33%.
Доходность на риск
JSMSX vs. AAETX — Ранг доходности на риск
JSMSX
AAETX
Сравнение JSMSX c AAETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | AAETX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.82 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.59 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 6.88 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | AAETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и AAETX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и AAETX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности AAETX в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 6.03% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 6.52% | 6.33% | 3.73% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и AAETX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, примерно равная максимальной просадке AAETX в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и AAETX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | AAETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -49.49% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -6.53% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -21.01% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -22.37% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -6.07% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -6.46% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.51% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и AAETX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | AAETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.92% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 5.33% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 8.99% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 9.69% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 10.64% | +1.78% |