Сравнение JSMSX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -1.26% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 41.23% | -7.64% | 18.74% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -8.48% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции JSMSX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 9.28% против 18.24% соответственно.
JSMSX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 9.28%
JLGMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и JLGMX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
JSMSX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
JSMSX
JLGMX
Сравнение JSMSX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.64 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.05 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.81 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 2.47 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.64 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.85 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.80 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и JLGMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и JLGMX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 5.93% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 12.06% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и JLGMX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -31.82% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -16.73% | +9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -31.13% | +8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -31.82% | +6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -13.83% | +9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -5.82% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 5.51% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и JLGMX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) составляет 3.92%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 6.48% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 12.54% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 21.14% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 20.25% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 21.54% | -9.11% |