Сравнение JSMSX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -2.93% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 41.23% | -7.64% | 18.74% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | -0.57% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции JSMSX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 9.10% против 3.65% соответственно.
JSMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.10%
FRAMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и FRAMX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
JSMSX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
JSMSX
FRAMX
Сравнение JSMSX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.50 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.09 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.00 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 8.06 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.50 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.82 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и FRAMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и FRAMX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности FRAMX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 6.03% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.91% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и FRAMX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -33.94% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -3.45% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -16.31% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -16.31% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -3.20% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -3.87% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.86% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и FRAMX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.96% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 2.86% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 4.59% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 5.21% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 4.47% | +7.95% |