Сравнение JSMSX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -1.26% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 41.23% | -7.64% | 18.74% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции JSMSX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 9.28% против 5.47% соответственно.
JSMSX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 9.28%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и URINX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JSMSX vs. URINX — Ранг доходности на риск
JSMSX
URINX
Сравнение JSMSX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.83 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.62 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.52 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 10.91 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.83 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.73 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.95 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.11 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и URINX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 5.93% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и URINX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -15.27% | -34.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -4.41% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -15.27% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -15.27% | -10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -2.81% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -1.93% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.02% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и URINX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 2.61% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 3.83% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 6.07% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 6.23% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 5.79% | +6.64% |