Сравнение JSMSX с OLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и OLGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и OLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -2.93% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 41.23% | -7.64% | 18.74% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | -11.67% | 13.79% | 34.85% | 34.28% | -25.58% | 17.87% | 55.60% | 38.81% | 0.23% | 37.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -11.67%. За последние 10 лет акции JSMSX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 9.10% против 17.27% соответственно.
JSMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.10%
OLGAX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -13.40%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 17.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и OLGAX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.
Доходность на риск
JSMSX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск
JSMSX
OLGAX
Сравнение JSMSX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | OLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.44 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.78 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.38 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 1.18 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.44 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и OLGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и OLGAX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности OLGAX в 13.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 6.03% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 13.38% | 11.82% | 2.06% | 0.00% | 3.20% | 15.30% | 5.32% | 13.03% | 16.18% | 14.92% | 9.94% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и OLGAX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и OLGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -63.25% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -16.92% | +9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -31.34% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -31.87% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -16.92% | +10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -18.78% | +12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 5.51% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и OLGAX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) составляет 3.38%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 5.22% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 12.06% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 20.90% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 20.21% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 21.52% | -9.10% |