Сравнение JSMSX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -1.26% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 41.23% | -7.64% | 18.74% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции JSMSX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 9.28% против 11.66% соответственно.
JSMSX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 9.28%
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и OIEJX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
JSMSX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
JSMSX
OIEJX
Сравнение JSMSX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.31 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.33 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 5.68 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и OIEJX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и OIEJX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 5.93% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и OIEJX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -36.88% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -11.34% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -14.74% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -36.88% | +11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -5.30% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -3.03% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.65% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и OIEJX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеют волатильность 3.92% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.07% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 7.87% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 15.26% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 14.30% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 16.77% | -4.34% |