PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMSX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMSX с JUEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSMSX (JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund) and JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6) are both mutual funds - JSMSX is a Target Retirement Date fund managed by JPMorgan, while JUEMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JSMSX returned 9.87%/yr vs 16.08%/yr for JUEMX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JSMSX charges 0.25%/yr vs 0.44%/yr for JUEMX.

Доходность

Сравнение доходности JSMSX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JSMSX показывает доходность 6.37%, а JUEMX немного выше – 6.43%. За последние 10 лет акции JSMSX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 9.87% против 16.08% соответственно.

JSMSX

1 день
0.19%
1 месяц
2.73%
С начала года
6.37%
6 месяцев
6.66%
1 год
16.72%
3 года*
12.77%
5 лет*
5.84%
10 лет*
9.87%

JUEMX

1 день
0.00%
1 месяц
4.16%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.91%
1 год
21.33%
3 года*
21.83%
5 лет*
13.93%
10 лет*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMSX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMSX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund		6.37%14.15%6.89%18.54%-16.76%10.72%12.45%41.23%-7.64%18.74%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.43%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Correlation

The correlation between JSMSX and JUEMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г.

0.94

The correlation between JSMSX and JUEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с JSMSX:
JSMSX с FHATXJSMSX с AAETXJSMSX с FRHMXJSMSX с FRAMXJSMSX с PPLIXJSMSX с JEPAXJSMSX с JLGMX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с ^GSPCJUEMX с VFIAXJUEMX с VTIJUEMX с VSVNXJUEMX с CGUS

Доходность на риск

JSMSX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMSX
Ранг доходности на риск JSMSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMSX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMSXJUEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.82

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.53

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.87

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

7.54

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMSX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMSX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUEMX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMSX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMSXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.82

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.85

-0.35

Просадки

Сравнение просадок JSMSX и JUEMX

Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и JUEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMSXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-33.37%

-16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-11.90%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.53%

-19.10%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-24.52%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-33.37%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.08%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.95%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMSX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) составляет 2.59%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMSXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.18%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

9.40%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

12.22%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

17.41%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

18.57%

-6.12%

Сравнение комиссий JSMSX и JUEMX

JSMSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JUEMX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMSX и JUEMX

Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности JUEMX в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSMSX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund		5.50%5.85%5.49%2.50%8.25%12.28%4.20%31.61%6.17%4.18%2.83%3.20%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		5.59%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JSMSX and JUEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JUEMX has higher volatility (3.18%) compared to JSMSX (2.59%). In terms of maximum drawdown, JSMSX dropped -50.05% vs JUEMX's -33.37%.

JSMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMSX и JUEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор