Сравнение JSMSX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -2.93% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 41.23% | -7.64% | 18.74% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JSMSX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 9.10% против 3.95% соответственно.
JSMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.10%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и JMSIX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JSMSX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JSMSX
JMSIX
Сравнение JSMSX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.03 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 3.57 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.47 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 13.07 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.03 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.03 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и JMSIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и JMSIX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 6.03% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и JMSIX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -18.40% | -31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -1.64% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -11.39% | -11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -18.40% | -7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -1.28% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -2.60% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.43% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и JMSIX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 0.77% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 1.67% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 2.59% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 3.69% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 3.85% | +8.57% |