Сравнение JSMSX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -1.26% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 41.23% | -7.64% | 18.74% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции JSMSX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 9.28% против 8.72% соответственно.
JSMSX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 9.28%
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и JHEQX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
JSMSX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
JSMSX
JHEQX
Сравнение JSMSX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.72 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.10 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.07 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 4.43 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.72 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и JHEQX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и JHEQX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 5.93% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и JHEQX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -18.85% | -31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -6.92% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -14.34% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -18.85% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -6.19% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -2.16% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.67% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и JHEQX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 2.81% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 5.56% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 10.23% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 8.89% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 9.41% | +3.02% |