Сравнение JSMSX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -2.93% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 41.23% | -7.64% | 18.74% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции JSMSX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 9.10% против 3.87% соответственно.
JSMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.10%
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и FFGZX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JSMSX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
JSMSX
FFGZX
Сравнение JSMSX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.51 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.12 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.99 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 8.42 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.51 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.84 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и FFGZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и FFGZX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности FFGZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 6.03% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и FFGZX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -14.94% | -35.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -3.33% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -14.94% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -14.94% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -3.09% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -2.29% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.79% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и FFGZX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.85% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 2.78% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 4.35% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 5.03% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 4.39% | +8.03% |