PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

JSI и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JSI и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSI и JPIE

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%4.39%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLDJSI с USMV
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий JSI и JPIE

JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

JSI vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.74

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.66

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.69

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.41

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

18.78

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.74

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

0.95

+1.59

Корреляция

Корреляция между JSI и JPIE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и JPIE

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок JSI и JPIE

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

JSIJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-9.96%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-1.72%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.53%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-2.17%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.31%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и JPIE

Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSIJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.87%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

1.09%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

2.11%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

3.57%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

3.57%

-0.64%