PortfoliosLab logo
Сравнение JSI с AOHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JSI и AOHY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JSI и AOHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.94%
8.59%
JSI
AOHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JSI:

2.60

AOHY:

1.75

Коэф-т Сортино

JSI:

3.89

AOHY:

2.50

Коэф-т Омега

JSI:

1.54

AOHY:

1.39

Коэф-т Кальмара

JSI:

3.51

AOHY:

1.81

Коэф-т Мартина

JSI:

14.84

AOHY:

10.01

Индекс Язвы

JSI:

0.55%

AOHY:

0.75%

Дневная вол-ть

JSI:

3.13%

AOHY:

4.33%

Макс. просадка

JSI:

-2.31%

AOHY:

-4.17%

Текущая просадка

JSI:

-0.59%

AOHY:

-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у AOHY с доходностью 1.01%.


JSI

С начала года

1.81%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.87%

1 год

8.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AOHY

С начала года

1.01%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

1.49%

1 год

7.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JSI и AOHY

JSI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AOHY в 0.55%.


График комиссии AOHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOHY: 0.55%
График комиссии JSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JSI: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSI и AOHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JSI
Ранг риск-скорректированной доходности JSI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

AOHY
Ранг риск-скорректированной доходности AOHY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JSI c AOHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JSI, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JSI: 2.60
AOHY: 1.75
Коэффициент Сортино JSI, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JSI: 3.89
AOHY: 2.50
Коэффициент Омега JSI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JSI: 1.54
AOHY: 1.39
Коэффициент Кальмара JSI, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JSI: 3.51
AOHY: 1.81
Коэффициент Мартина JSI, с текущим значением в 14.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JSI: 14.84
AOHY: 10.01

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа AOHY равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и AOHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
2.60
1.75
JSI
AOHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и AOHY

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности AOHY в 6.61%


Просадки

Сравнение просадок JSI и AOHY

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки AOHY в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и AOHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59%
-1.05%
JSI
AOHY

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и AOHY

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 1.77%, в то время как у Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77%
3.18%
JSI
AOHY