PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с AOHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с AOHY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY).

JSI и AOHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JSI и AOHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSI и AOHY

2026 (YTD)20252024
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.49%6.46%6.99%
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		0.49%7.62%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с JSI на уровне 0.49% и AOHY на уровне 0.49%.

JSI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOHY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с BSJRJSI с EVLNJSI с JPIEJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLDJSI с USMV
Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с HYHGAOHY с HYGHAOHY с SCHDAOHY с SPYAOHY с SPHYAOHY с BSJPAOHY с CLOZ

Сравнение комиссий JSI и AOHY

JSI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AOHY в 0.55%.

AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF

Доходность на риск

JSI vs. AOHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c AOHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIAOHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.51

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.21

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.95

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

10.13

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. AOHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOHY равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и AOHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIAOHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

1.94

+0.61

Корреляция

Корреляция между JSI и AOHY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и AOHY

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности AOHY в 6.58%

TTM202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.81%5.80%6.16%0.84%
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.58%6.53%6.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSI и AOHY

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки AOHY в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и AOHY.

Загрузка...

Показатели просадок

JSIAOHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-4.17%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-2.66%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.72%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.36%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.68%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и AOHY

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.92%, в то время как у Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSIAOHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.91%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

2.56%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

4.43%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

3.83%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

3.83%

-0.90%