PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с EVLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с EVLN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN).

JSI и EVLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JSI и EVLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSI и EVLN

2026 (YTD)20252024
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.49%6.46%6.81%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		-0.65%5.59%7.29%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью -0.65%.

JSI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVLN

1 день
-0.21%
1 месяц
0.79%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JPIEJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLDJSI с USMV
Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с EVHYEVLN с FLBLEVLN с FLOTEVLN с PAAAEVLN с USDXEVLN с SCHOEVLN с USFR

Сравнение комиссий JSI и EVLN

JSI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF

Доходность на риск

JSI vs. EVLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c EVLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIEVLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.62

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.35

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.49

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

8.49

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. EVLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVLN равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и EVLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIEVLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

2.32

+0.23

Корреляция

Корреляция между JSI и EVLN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и EVLN

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности EVLN в 7.17%

TTM202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.81%5.80%6.16%0.84%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		7.17%7.28%6.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSI и EVLN

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и EVLN.

Загрузка...

Показатели просадок

JSIEVLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-2.78%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-1.77%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.99%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.21%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.59%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и EVLN

Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что JSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSIEVLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.84%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

1.47%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

3.12%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

2.46%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

2.46%

+0.47%