PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JSI с EVLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с EVLN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN).

JSI и EVLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSI или EVLN.

Корреляция

Корреляция между JSI и EVLN составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JSI и EVLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.76%
7.19%
JSI
EVLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JSI:

2.60

EVLN:

1.89

Коэф-т Сортино

JSI:

3.89

EVLN:

2.61

Коэф-т Омега

JSI:

1.54

EVLN:

1.54

Коэф-т Кальмара

JSI:

3.51

EVLN:

2.05

Коэф-т Мартина

JSI:

14.84

EVLN:

11.47

Индекс Язвы

JSI:

0.55%

EVLN:

0.50%

Дневная вол-ть

JSI:

3.13%

EVLN:

3.02%

Макс. просадка

JSI:

-2.31%

EVLN:

-2.78%

Текущая просадка

JSI:

-0.59%

EVLN:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью -0.09%.

JSI

С начала года

1.81%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.87%

1 год

8.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EVLN

С начала года

-0.09%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

1.46%

1 год

5.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JSI и EVLN

JSI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
График комиссии EVLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVLN: 0.60%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
График комиссии JSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JSI: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSI и EVLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг риск-скорректированной доходности JSI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
EVLN
Ранг риск-скорректированной доходности EVLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JSI c EVLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JSI, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JSI: 2.60
EVLN: 1.89
Коэффициент Сортино JSI, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JSI: 3.89
EVLN: 2.61
Коэффициент Омега JSI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JSI: 1.54
EVLN: 1.54
Коэффициент Кальмара JSI, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JSI: 3.51
EVLN: 2.05
Коэффициент Мартина JSI, с текущим значением в 14.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JSI: 14.84
EVLN: 11.47

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа EVLN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и EVLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
2.60
1.89
JSI
EVLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и EVLN

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности EVLN в 8.46%

TTM20242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		6.32%6.16%0.84%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		8.46%6.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSI и EVLN

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и EVLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59%
-0.75%
JSI
EVLN

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и EVLN

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 1.77%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77%
2.56%
JSI
EVLN