PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с JOJO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с JOJO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO).

JSI и JOJO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JSI и JOJO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSI и JOJO

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		0.94%10.52%2.74%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у JOJO с доходностью 0.94%.

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JOJO

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.08%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.35%
1 год
7.29%
3 года*
6.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

ATAC Credit Rotation ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с JPIEJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с UYLDJSI с USMV
Часто сравнивают с JOJO:
JOJO с NBCMJOJO с CGMSJOJO с CARYJOJO с CMFJOJO с OGSPJOJO с OOSPJOJO с VGMS

Сравнение комиссий JSI и JOJO

JSI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JOJO в 1.28%.

JOJO
ATAC Credit Rotation ETF
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF

Доходность на риск

JSI vs. JOJO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JOJO
Ранг доходности на риск JOJO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOJO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOJO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOJO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOJO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOJO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c JOJO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIJOJODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.89

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.22

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.26

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

3.92

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. JOJO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа JOJO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и JOJO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIJOJOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.89

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

-0.08

+2.62

Корреляция

Корреляция между JSI и JOJO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и JOJO

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности JOJO в 4.99%

TTM20252024202320222021
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		4.99%4.78%4.88%4.30%3.63%2.53%

Просадки

Сравнение просадок JSI и JOJO

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки JOJO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и JOJO.

Загрузка...

Показатели просадок

JSIJOJOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-28.43%

+26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-6.54%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-7.13%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-16.17%

+15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.11%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и JOJO

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.92%, в то время как у ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSIJOJOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

3.31%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

5.20%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

8.26%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

11.47%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

11.47%

-8.54%