PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSI с BSJR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson, while BSJR is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. JSI is actively managed, while BSJR is passively managed. Over the past year, JSI returned 3.59% vs 4.25% for BSJR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. JSI charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.

Доходность

Сравнение доходности JSI и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 1.42%.

JSI

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.06%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.44%
1 год
4.25%
3 года*
8.08%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSI и BSJR

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.97%6.46%7.27%3.29%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.42%7.41%7.15%4.37%

Correlation

The correlation between JSI and BSJR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLDJSI с VABS
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJPBSJR с CLOZ

Доходность на риск

JSI vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSIBSJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.06

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.16

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.67

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

16.76

-9.93

JSI vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJR равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSI и BSJR

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и BSJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSIBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-22.58%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.68%

-1.16%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.07%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-3.22%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.25%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и BSJR

Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что JSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSIBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.59%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

1.51%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

2.08%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

6.74%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.88%

9.33%

-6.45%

Сравнение комиссий JSI и BSJR

JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и BSJR

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности BSJR в 5.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.67%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.81%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSI and BSJR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSI has higher volatility (0.75%) compared to BSJR (0.59%). In terms of maximum drawdown, JSI dropped -2.31% vs BSJR's -22.58%.

On 1-year performance, BSJR leads with 4.25% vs 3.59% for JSI. On fees, BSJR is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJR has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSJR has performed better with a 4.25% return vs 3.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.

JSI has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 5.67% for BSJR.

JSI is categorized as Short-Term Bond, while BSJR is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Janus Henderson and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for JSI and 0.42% for BSJR.

BSJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSI и BSJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор