Сравнение JSI с BSJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).
JSI и BSJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JSI и BSJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSI и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 0.49% | 6.46% | 7.27% | 3.39% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.39% | 7.41% | 7.15% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, JSI показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у BSJR с доходностью 0.39%.
JSI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSI и BSJR
JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.
Доходность на риск
JSI vs. BSJR — Ранг доходности на риск
JSI
BSJR
Сравнение JSI c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSI | BSJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.56 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.44 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.06 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 14.05 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSI | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 0.42 | +2.13 |
Корреляция
Корреляция между JSI и BSJR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSI и BSJR
Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности BSJR в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.81% | 5.80% | 6.16% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок JSI и BSJR
Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и BSJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSI | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -22.58% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -2.20% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.25% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -3.33% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.43% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSI и BSJR
Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.92%, в то время как у Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSI | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.04% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 1.48% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 3.74% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 6.74% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 9.48% | -6.55% |