PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JSI с BSJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с BSJR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).

JSI и BSJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSI или BSJR.

Корреляция

Корреляция между JSI и BSJR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JSI и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.92%
14.77%
JSI
BSJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JSI:

2.60

BSJR:

2.15

Коэф-т Сортино

JSI:

3.89

BSJR:

3.30

Коэф-т Омега

JSI:

1.54

BSJR:

1.47

Коэф-т Кальмара

JSI:

3.51

BSJR:

2.87

Коэф-т Мартина

JSI:

14.84

BSJR:

18.57

Индекс Язвы

JSI:

0.55%

BSJR:

0.49%

Дневная вол-ть

JSI:

3.13%

BSJR:

4.20%

Макс. просадка

JSI:

-2.31%

BSJR:

-22.58%

Текущая просадка

JSI:

-0.59%

BSJR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 2.25%.

JSI

С начала года

1.81%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.87%

1 год

8.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSJR

С начала года

2.25%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.90%

1 год

9.07%

5 лет

5.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JSI и BSJR

JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
График комиссии JSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JSI: 0.50%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJR: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSI и BSJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг риск-скорректированной доходности JSI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг риск-скорректированной доходности BSJR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JSI c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JSI, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JSI: 2.60
BSJR: 2.15
Коэффициент Сортино JSI, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JSI: 3.89
BSJR: 3.30
Коэффициент Омега JSI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JSI: 1.54
BSJR: 1.47
Коэффициент Кальмара JSI, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JSI: 3.51
BSJR: 2.87
Коэффициент Мартина JSI, с текущим значением в 14.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JSI: 14.84
BSJR: 18.57

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJR равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00December2025FebruaryMarchApril
2.60
2.15
JSI
BSJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и BSJR

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности BSJR в 6.72%

TTM202420232022202120202019
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		6.32%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		6.72%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%

Просадки

Сравнение просадок JSI и BSJR

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и BSJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59%
0
JSI
BSJR

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и BSJR

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 1.77%, в то время как у Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77%
3.06%
JSI
BSJR