PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с VEMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с VEMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY).

JSI и VEMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JSI и VEMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSI и VEMY

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		1.17%15.27%13.48%7.87%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 1.17%.

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEMY

1 день
0.41%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.17%
6 месяцев
5.69%
1 год
13.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с JPIEJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с UYLDJSI с USMV
Часто сравнивают с VEMY:
VEMY с JPMBVEMY с NUKZVEMY с EMLCVEMY с PCYVEMY с PDIVEMY с FFRHXVEMY с CDX

Сравнение комиссий JSI и VEMY

JSI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.

VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF

Доходность на риск

JSI vs. VEMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c VEMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIVEMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.69

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.33

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.43

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

10.40

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. VEMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMY равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и VEMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIVEMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

1.71

+0.83

Корреляция

Корреляция между JSI и VEMY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и VEMY

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности VEMY в 8.92%

TTM202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		8.92%8.89%10.28%9.55%

Просадки

Сравнение просадок JSI и VEMY

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и VEMY.

Загрузка...

Показатели просадок

JSIVEMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-8.77%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-5.33%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.53%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-1.34%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.30%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и VEMY

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.92%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSIVEMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

3.10%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

4.66%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

7.95%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

7.69%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

7.69%

-4.76%