PortfoliosLab logo
Сравнение JSI с VEMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JSI и VEMY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JSI и VEMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.92%
24.21%
JSI
VEMY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JSI:

2.60

VEMY:

1.29

Коэф-т Сортино

JSI:

3.89

VEMY:

1.78

Коэф-т Омега

JSI:

1.54

VEMY:

1.28

Коэф-т Кальмара

JSI:

3.51

VEMY:

1.51

Коэф-т Мартина

JSI:

14.84

VEMY:

7.30

Индекс Язвы

JSI:

0.55%

VEMY:

1.36%

Дневная вол-ть

JSI:

3.13%

VEMY:

7.62%

Макс. просадка

JSI:

-2.31%

VEMY:

-8.77%

Текущая просадка

JSI:

-0.59%

VEMY:

-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у VEMY с доходностью 1.45%.


JSI

С начала года

1.81%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.87%

1 год

8.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VEMY

С начала года

1.45%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

2.01%

1 год

10.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JSI и VEMY

JSI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.


График комиссии VEMY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMY: 0.58%
График комиссии JSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JSI: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSI и VEMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JSI
Ранг риск-скорректированной доходности JSI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VEMY
Ранг риск-скорректированной доходности VEMY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JSI c VEMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JSI, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JSI: 2.60
VEMY: 1.29
Коэффициент Сортино JSI, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JSI: 3.89
VEMY: 1.78
Коэффициент Омега JSI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JSI: 1.54
VEMY: 1.28
Коэффициент Кальмара JSI, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JSI: 3.51
VEMY: 1.51
Коэффициент Мартина JSI, с текущим значением в 14.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JSI: 14.84
VEMY: 7.30

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа VEMY равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и VEMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchApril
2.60
1.29
JSI
VEMY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и VEMY

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности VEMY в 10.30%


Просадки

Сравнение просадок JSI и VEMY

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и VEMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59%
-2.45%
JSI
VEMY

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и VEMY

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 1.77%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77%
5.67%
JSI
VEMY