- Эмитент
- Janus Henderson
- Дата выпуска
- 8 нояб. 2023 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 107K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $5.46M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции JSI — $51.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) показал доход в 1.63% с начала года и 3.37% за последние 12 месяцев.
Janus Henderson Securitized Income ETF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении JSI закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 11 сент. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | 0.76% | -1.02% | 0.50% | 0.22% | 0.06% | 0.03% | 0.39% | 1.63% | ||||
| 2025 | 0.81% | 1.15% | 0.07% | 0.31% | 0.41% | 1.21% | 0.07% | 1.27% | -0.64% | 0.55% | 0.53% | 0.55% | 6.46% |
| 2024 | 0.93% | -0.46% | 0.95% | -0.53% | 1.39% | 0.78% | 1.58% | 1.04% | 1.37% | -1.01% | 0.76% | 0.27% | 7.27% |
| 2023 | 1.04% | 2.23% | 3.29% |
Метрики бенчмарка
Janus Henderson Securitized Income ETF has an annualized alpha of 6.32%, beta of 0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2023.
- This ETF captured 18.50% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.00%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.32%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 18.50%
- Участие в снижении
- -3.00%
Комиссия
Комиссия JSI составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JSI имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 50% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.50 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 10.58 | -4.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson Securitized Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.02 | $3.02 | $3.19 | $0.43 |
Дивидендный доход | 5.91% | 5.80% | 6.16% | 0.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Securitized Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.21 | $0.25 | $0.26 | $0.23 | $0.26 | $0.26 | $0.24 | $0.00 | $1.72 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.21 | $0.23 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.23 | $0.25 | $0.25 | $0.26 | $0.55 | $3.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.23 | $0.23 | $0.19 | $0.26 | $0.25 | $0.29 | $0.28 | $0.29 | $0.28 | $0.28 | $0.61 | $3.19 |
| 2023 | $0.43 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janus Henderson Securitized Income ETF показал максимальную просадку в 2.31%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.31%апр. 2025 г. | 7d | 26d | 1mo 3dапр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.68%март 2026 г. | 24d | 4mo 11d | 5mo 5dмарт 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-1.48%нояб. 2024 г. | 1mo 7d | 1mo 5d | 2mo 12dсент. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-1.35%февр. 2024 г. | 20d | 15d | 1mo 5dфевр. 2024 г. - март 2024 г. | — |
-1.21%сент. 2025 г. | 14d | 2mo 1d | 2mo 15dсент. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| JSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -56.78% | +54.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.68% | -9.10% | +7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -10.69% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 2.14% | -1.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JSI
Добавьте Janus Henderson Securitized Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JSI