- Эмитент
- Janus Henderson
- Дата выпуска
- 8 нояб. 2023 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции JSI — $51.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) показал доход в 0.99% с начала года и 4.72% за последние 12 месяцев.
Janus Henderson Securitized Income ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении JSI закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 11 сент. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | 0.76% | -1.02% | 0.50% | 0.22% | -0.16% | 0.99% | ||||||
| 2025 | 0.81% | 1.15% | 0.07% | 0.31% | 0.41% | 1.21% | 0.07% | 1.27% | -0.64% | 0.55% | 0.53% | 0.55% | 6.46% |
| 2024 | 0.93% | -0.46% | 0.95% | -0.53% | 1.39% | 0.78% | 1.58% | 1.04% | 1.37% | -1.01% | 0.76% | 0.27% | 7.27% |
| 2023 | 1.14% | 2.23% | 3.39% |
Метрики бенчмарка
Janus Henderson Securitized Income ETF has an annualized alpha of 6.62%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 10, 2023.
- This ETF captured 18.68% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.90%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.62%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 18.68%
- Участие в снижении
- -1.90%
Комиссия
Комиссия JSI составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JSI имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.93 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 13.52 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson Securitized Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.98 | $3.02 | $3.19 | $0.43 |
Дивидендный доход | 5.80% | 5.80% | 6.16% | 0.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Securitized Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.21 | $0.25 | $0.26 | $0.23 | $0.26 | $0.00 | $1.21 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.21 | $0.23 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.23 | $0.25 | $0.25 | $0.26 | $0.55 | $3.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.23 | $0.23 | $0.19 | $0.26 | $0.25 | $0.29 | $0.28 | $0.29 | $0.28 | $0.28 | $0.61 | $3.19 |
| 2023 | $0.43 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janus Henderson Securitized Income ETF показал максимальную просадку в 2.31%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.
Текущая просадка Janus Henderson Securitized Income ETF составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -2.31%апр. 2025 г. | 7d | 26d | 1mo 3dапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.68%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -1.48%нояб. 2024 г. | 1mo 7d | 1mo 5d | 2mo 12dсент. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.35%февр. 2024 г. | 20d | 15d | 1mo 5dфевр. 2024 г. - март 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.21%сент. 2025 г. | 14d | 2mo 1d | 2mo 15dсент. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| JSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -56.78% | +54.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.68% | -9.10% | +7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.74% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -10.72% | +10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.97% | -1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JSI
Добавьте Janus Henderson Securitized Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JSI