PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSI с JAAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, JSI returned 4.73% vs 5.10% for JAAA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. JSI charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.

Доходность

Сравнение доходности JSI и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 1.89%.

JSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.47%
1 год
5.10%
3 года*
6.70%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSI и JAAA

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		1.14%6.46%7.27%3.39%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		1.89%5.16%7.43%1.47%

Correlation

The correlation between JSI and JAAA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLD
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с ICLO

Доходность на риск

JSI vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIJAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
6.04

-4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
10.13

-7.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

2.71

-1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

13.18

-10.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

70.92

-61.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 6.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

6.04

-4.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

2.78

-0.27

Просадки

Сравнение просадок JSI и JAAA

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и JAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSIJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-2.64%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.68%

-0.39%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-0.25%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.07%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и JAAA

Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что JSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSIJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.13%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

0.64%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

0.85%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

1.68%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.88%

1.64%

+1.24%

Сравнение комиссий JSI и JAAA

JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и JAAA

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности JAAA в 5.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.00%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.80%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSI and JAAA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSI has higher volatility (0.67%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, JSI dropped -2.31% vs JAAA's -2.64%.

On 1-year performance, JAAA leads with 5.10% vs 4.73% for JSI. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JAAA has performed better with a 5.10% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.

JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 5.00% for JAAA.

JSI is categorized as Short-Term Bond, while JAAA is CLO. Their fees differ too: 0.50% for JSI and 0.20% for JAAA.

JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.04 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSI и JAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор