PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

JSI и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JSI и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSI и JAAA

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%1.47%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с BSJRJSI с JPIEJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий JSI и JAAA

JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

JSI vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.75

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.53

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.90

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.45

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

24.01

-15.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.75

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

2.69

-0.15

Корреляция

Корреляция между JSI и JAAA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и JAAA

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности JAAA в 5.15%

TTM202520242023202220212020
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок JSI и JAAA

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

JSIJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-2.64%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-1.46%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.03%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.26%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.21%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и JAAA

Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что JSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSIJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.41%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

0.68%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

1.81%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

1.69%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

1.67%

+1.26%