Сравнение JSI с UYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD).
JSI и UYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JSI и UYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSI и UYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 0.41% | 6.46% | 7.27% | 3.39% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 0.87% | 5.36% | 6.10% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, JSI показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у UYLD с доходностью 0.87%.
JSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSI и UYLD
JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UYLD в 0.29%.
Доходность на риск
JSI vs. UYLD — Ранг доходности на риск
JSI
UYLD
Сравнение JSI c UYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSI | UYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 7.85 | -6.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 16.21 | -14.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 3.59 | -2.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 26.17 | -24.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 156.21 | -147.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSI | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 7.85 | -6.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 5.97 | -3.43 |
Корреляция
Корреляция между JSI и UYLD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSI и UYLD
Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности UYLD в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.82% | 5.80% | 6.16% | 0.84% | 0.00% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок JSI и UYLD
Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что больше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и UYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSI | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -0.54% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -0.19% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.04% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.03% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSI и UYLD
Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что JSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSI | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.19% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.38% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 0.63% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 1.00% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 1.00% | +1.93% |