PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с BBSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSI с BBSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. JSI is actively managed, while BBSB is passively managed. Over the past year, JSI returned 4.73% vs 3.32% for BBSB. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSI charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.

Доходность

Сравнение доходности JSI и BBSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.55%.

JSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.32%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSI и BBSB

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		1.14%6.46%7.27%3.39%
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.55%5.12%4.00%1.91%

Correlation

The correlation between JSI and BBSB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.74

The correlation between JSI and BBSB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSI и BBSB

Секторы
JSI
BBSB

Технологии

33.5%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

10.5%
99.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Промышленность

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

JSI
33.5%
BBSB

-

Финансовые услуги

JSI
12.4%
BBSB

-

Коммуникационные услуги

JSI
10.5%
BBSB
99.7%

Потребительский циклический сектор

JSI
10.0%
BBSB

-

Здравоохранение

JSI
9.5%
BBSB

-

Промышленность

JSI
8.5%
BBSB

-

Потребительский защитный сектор

JSI
5.3%
BBSB

-

Энергетика

JSI
4.0%
BBSB

-

Коммунальные услуги

JSI
2.6%
BBSB

-

Недвижимость

JSI
2.0%
BBSB

-

Сырьевые материалы

JSI
1.9%
BBSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLD
Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с VGSHBBSB с IGSBBBSB с BINC

Доходность на риск

JSI vs. BBSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c BBSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIBBSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.64

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
4.47

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.89

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

16.07

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. BBSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSB равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и BBSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIBBSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.64

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

2.36

+0.14

Просадки

Сравнение просадок JSI и BBSB

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и BBSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSIBBSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-1.57%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.68%

-0.86%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.18%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-0.31%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.21%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и BBSB

Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что JSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSIBBSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.36%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

0.85%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

1.27%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

1.66%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.88%

1.66%

+1.22%

Сравнение комиссий JSI и BBSB

JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и BBSB

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности BBSB в 3.81%

ПозицияTTM202520242023
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.80%5.80%6.16%0.84%

Часто задаваемые вопросы

JSI and BBSB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSI has higher volatility (0.67%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, JSI dropped -2.31% vs BBSB's -1.57%.

On 1-year performance, JSI leads with 4.73% vs 3.32% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JSI has performed better with a 4.73% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.

JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 3.81% for BBSB.

JSI is categorized as Short-Term Bond, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: Janus Henderson and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for JSI and 0.04% for BBSB.

BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSI и BBSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор