Сравнение BBSB с MUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST).
BBSB и MUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBSB и MUST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSB и MUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.25% | 5.12% | 4.00% | 2.56% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | -0.20% | 4.92% | 0.37% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSB показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью -0.20%.
BBSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUST
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSB и MUST
BBSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MUST в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBSB vs. MUST — Ранг доходности на риск
BBSB
MUST
Сравнение BBSB c MUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSB | MUST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 0.62 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 0.85 | +3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.13 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 1.11 | +3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 4.02 | +12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSB | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.62 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 0.51 | +1.90 |
Корреляция
Корреляция между BBSB и MUST составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSB и MUST
Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности MUST в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.93% | 3.69% | 4.84% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.33% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок BBSB и MUST
Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и MUST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSB | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -13.83% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -4.56% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -2.70% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -3.44% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.26% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSB и MUST
Текущая волатильность для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) составляет 0.51%, в то время как у Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что BBSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSB | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.69% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 3.44% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 6.61% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 5.38% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.69% | 5.60% | -3.91% |