PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSB с SHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBSB с SHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

BBSB и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBSB и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBSB и SHY

2026 (YTD)202520242023
BBSB
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.25%5.12%4.00%2.56%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.26%4.95%3.92%2.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBSB показывает доходность 0.25%, а SHY немного выше – 0.26%.

BBSB

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHY

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.57%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SCHOBBSB с SGOVBBSB с MUSTBBSB с IGSBBBSB с VGSHBBSB с BINCBBSB с PULS
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с TLTSHY с BILSHY с BSV

Сравнение комиссий BBSB и SHY

BBSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
BBSB
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Доходность на риск

BBSB vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSB c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSBSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

2.48

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.05

4.07

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.52

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.32

4.06

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.72

15.56

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSB vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSB на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHY равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSB и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSBSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.41

1.29

+1.12

Корреляция

Корреляция между BBSB и SHY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSB и SHY

Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности SHY в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSB
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.93%3.69%4.84%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Просадки

Сравнение просадок BBSB и SHY

Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и SHY.

Загрузка...

Показатели просадок

BBSBSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.57%

-5.71%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-0.89%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.47%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-0.52%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.23%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSB и SHY

Текущая волатильность для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) составляет 0.51%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что BBSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBSBSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.58%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

0.89%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

1.45%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

1.97%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.69%

1.56%

+0.13%