Сравнение BBSB с BINC
BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. BBSB is passively managed, while BINC is actively managed. Over the past 3 years, BBSB returned 4.26%/yr vs 6.82%/yr for BINC. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BBSB charges 0.04%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности BBSB и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBSB показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью 1.54%.
BBSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.85%
BINC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.54%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $136.64K | $110.71K | $386.91K | |
| $72.59M | $77.74M | $122.56M |
Сравнение доходности по годам BBSB и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 1.00% | 5.12% | 4.00% | 2.60% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 1.54% | 7.57% | 5.76% | 7.12% |
Correlation
The correlation between BBSB and BINC is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г. | 0.63 |
The correlation between BBSB and BINC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBSB vs. BINC — Ранг доходности на риск
BBSB
BINC
Сравнение BBSB c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBSB | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.62 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 6.21 | +7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBSB и BINC
Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBSB | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -2.69% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -2.69% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.96% | -2.69% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.36% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.70% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSB и BINC
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) составляет 0.34%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что BBSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBSB | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.80% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 2.01% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 2.35% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 2.97% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.65% | 2.97% | -1.32% |
Сравнение комиссий BBSB и BINC
BBSB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSB и BINC
Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности BINC в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.78% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.86% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
BBSB and BINC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BINC has higher volatility (0.80%) compared to BBSB (0.34%). In terms of maximum drawdown, BBSB dropped -1.57% vs BINC's -2.69%.
On 3-year performance, BINC leads with 6.82% vs 4.26% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BINC has performed better with a 6.82% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for BINC.
BINC has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 3.78% for BBSB.
BBSB is categorized as Government Bonds, while BINC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for BBSB and 0.40% for BINC.
BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBSB и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор