Сравнение BBSB с IGSB
BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) and IGSB (iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IGSB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBSB returned 4.26%/yr vs 5.63%/yr for IGSB. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.04% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BBSB и IGSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBSB показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 1.22%.
BBSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.85%
IGSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 2.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $136.64K | $110.71K | $386.91K | |
| $160.44M | $140.63M | $160.06M |
Сравнение доходности по годам BBSB и IGSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 1.00% | 5.12% | 4.00% | 2.56% |
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.22% | 6.96% | 4.97% | 4.49% |
Correlation
The correlation between BBSB and IGSB is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between BBSB and IGSB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBSB vs. IGSB — Ранг доходности на риск
BBSB
IGSB
Сравнение BBSB c IGSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBSB | IGSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.39 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 9.40 | +3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBSB и IGSB
Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и IGSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBSB | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -13.38% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -1.46% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.96% | -1.46% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.84% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.37% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSB и IGSB
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) составляет 0.34%, в то время как у iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что BBSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBSB | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.49% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 1.58% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 1.89% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 2.95% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.65% | 3.47% | -1.82% |
Сравнение комиссий BBSB и IGSB
И BBSB, и IGSB имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSB и IGSB
Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности IGSB в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.78% | 3.69% | 4.84% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.61% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
BBSB and IGSB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGSB has higher volatility (0.49%) compared to BBSB (0.34%). In terms of maximum drawdown, BBSB dropped -1.57% vs IGSB's -13.38%.
On 3-year performance, IGSB leads with 5.63% vs 4.26% for BBSB. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IGSB has performed better with a 5.63% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSB and IGSB have the same expense ratio: 0.04% per year.
IGSB has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 3.78% for BBSB.
BBSB is categorized as Government Bonds, while IGSB is Corporate Bonds. BBSB tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IGSB tracks ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBSB и IGSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор