Сравнение BBSB с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
BBSB и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSB или SCHO.
Основные характеристики
| BBSB | SCHO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.07% | 4.07% |
| Дох-ть за 1 год | 6.73% | 6.78% |
| Коэф-т Шарпа | 3.62 | 3.48 |
| Дневная вол-ть | 1.85% | 1.95% |
| Макс. просадка | -1.57% | -5.69% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BBSB и SCHO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBSB и SCHO
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BBSB на уровне 4.07% и SCHO на уровне 4.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSB и SCHO
BBSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBSB c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSB и SCHO
Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности SCHO в 4.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 4.88% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.21% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок BBSB и SCHO
Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSB и SCHO
Текущая волатильность для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) составляет 0.52%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что BBSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.