Сравнение BBSB с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BBSB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBSB и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.30% | 5.12% | 4.00% | 2.56% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 3.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSB показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
BBSB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSB и SGOV
BBSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBSB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BBSB
SGOV
Сравнение BBSB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 20.63 | -18.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.18 | 286.00 | -281.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 202.83 | -201.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 412.76 | -408.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.66 | 4,634.41 | -4,617.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 20.63 | -18.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.42 | 12.35 | -9.94 |
Корреляция
Корреляция между BBSB и SGOV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSB и SGOV
Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что сопоставимо с доходностью SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.93% | 3.69% | 4.84% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок BBSB и SGOV
Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -0.03% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.01% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.00% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSB и SGOV
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BBSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.06% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 0.13% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 0.20% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 0.24% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.69% | 0.24% | +1.45% |