Сравнение BBSB с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
BBSB и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBSB и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSB и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.28% | 5.12% | 4.00% | 2.56% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.28% | 5.07% | 4.00% | 2.58% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BBSB на уровне 0.28% и VGSH на уровне 0.28%.
BBSB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSB и VGSH
BBSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBSB vs. VGSH — Ранг доходности на риск
BBSB
VGSH
Сравнение BBSB c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSB | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 2.62 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.14 | 4.21 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.57 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 4.26 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.33 | 16.28 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSB | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.42 | 1.02 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между BBSB и VGSH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSB и VGSH
Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VGSH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.88% | 3.69% | 4.84% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.95% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок BBSB и VGSH
Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSB | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -5.70% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.88% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.49% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.60% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.23% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSB и VGSH
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеют волатильность 0.51% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSB | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.52% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 0.84% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 1.44% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 1.96% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.69% | 1.57% | +0.12% |