- ISIN
- US46654Q8565
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 19 апр. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds, Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $55M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции BBSB — $98.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) показал доход в 0.80% с начала года и 3.17% за последние 12 месяцев.
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BBSB по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -0.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении BBSB закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.53% | -0.45% | 0.18% | 0.08% | 0.09% | 0.18% | 0.80% | |||||
| 2025 | 0.40% | 0.75% | 0.47% | 0.81% | -0.24% | 0.58% | -0.04% | 0.87% | 0.32% | 0.33% | 0.46% | 0.31% | 5.12% |
| 2024 | 0.35% | -0.39% | 0.29% | -0.34% | 0.66% | 0.64% | 1.09% | 0.91% | 0.82% | -0.62% | 0.28% | 0.26% | 4.00% |
| 2023 | 0.21% | -0.30% | -0.53% | 0.31% | 0.42% | -0.05% | 0.32% | 1.04% | 1.12% | 2.56% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF has an annualized alpha of 4.09%, beta of -0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 20, 2023.
- This ETF captured 8.82% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.00%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.09%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 8.82%
- Участие в снижении
- -9.00%
Комиссия
Комиссия BBSB составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBSB имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBSB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.29 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 2.24 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 9.71 | +5.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.72 | $3.66 | $4.73 | $3.45 |
Дивидендный доход | 3.79% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.29 | $0.29 | $0.30 | $0.32 | $0.26 | $0.31 | $1.78 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.11 | $0.29 | $0.27 | $0.36 | $0.36 | $0.32 | $0.33 | $0.33 | $0.32 | $0.31 | $0.65 | $3.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.40 | $0.37 | $0.43 | $0.45 | $0.35 | $0.37 | $0.41 | $0.38 | $0.36 | $0.37 | $0.86 | $4.73 |
| 2023 | $0.13 | $0.36 | $0.29 | $0.75 | $0.22 | $0.41 | $0.42 | $0.87 | $3.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF показал максимальную просадку в 1.57%, зарегистрированную 6 июл. 2023 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.57%июль 2023 г. | 2mo 2d | 4mo | 6mo 2dмай 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-0.96%нояб. 2024 г. | 1mo 18d | 2mo 13d | 4mo 1dсент. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-0.86%март 2026 г. | 24d | 3mo 12d | 4mo 6dмарт 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-0.74%февр. 2024 г. | 11d | 3mo 2d | 3mo 13dфевр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-0.68%май 2025 г. | 13d | 1mo 10d | 1mo 23dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| BBSB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -56.78% | +55.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -9.10% | +8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.96% | -18.90% | +17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.00% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -10.70% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 2.09% | -1.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBSB
Добавьте JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBSB