Сравнение JSDSX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JSDSX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSDSX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | -0.30% | 6.57% | 5.26% | 6.12% | -5.95% | 0.21% | 5.13% | 6.03% | 0.87% | 4.09% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.25% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, JSDSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции JSDSX превзошли акции VISTX по среднегодовой доходности: 3.59% против 2.43% соответственно.
JSDSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.59%
VISTX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSDSX и VISTX
JSDSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
JSDSX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
JSDSX
VISTX
Сравнение JSDSX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSDSX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 3.01 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 4.73 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.68 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 5.24 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 21.26 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSDSX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 3.01 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.33 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 1.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.70 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между JSDSX и VISTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSDSX и VISTX
Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VISTX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | 3.92% | 3.88% | 3.91% | 3.33% | 2.51% | 1.86% | 2.39% | 2.66% | 2.68% | 3.93% | 4.72% | 4.81% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.11% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSDSX и VISTX
Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSDSX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.93% | -5.64% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -0.86% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.93% | -5.64% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.93% | -5.64% | -3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.64% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.69% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.21% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSDSX и VISTX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSDSX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.47% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 0.85% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 1.45% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 1.85% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 1.47% | +0.90% |