PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSDSX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSDSX с VIITX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSDSX (JPMorgan Short Duration Core Plus Fund) and VIITX (Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, JSDSX returned 3.32%/yr vs 2.13%/yr for VIITX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSDSX charges 0.60%/yr vs 0.02%/yr for VIITX.

Доходность

Сравнение доходности JSDSX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSDSX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции JSDSX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 3.32% против 2.13% соответственно.

JSDSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.34%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.28%
10 лет*
3.32%

VIITX

1 день
0.05%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.12%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.50%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSDSX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		0.37%6.57%5.26%6.12%-5.95%0.21%5.13%6.03%0.87%4.09%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.56%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Correlation

The correlation between JSDSX and VIITX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.64

Over the past year, JSDSX and VIITX have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с JSDSX:
JSDSX с SPUSJSDSX с GPICXJSDSX с DLDFXJSDSX с TSDLXJSDSX с DHEIXJSDSX с DFEQXJSDSX с DBLSX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с VFSUXVIITX с SPYGVIITX с MSTDX

Доходность на риск

JSDSX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSDSX
Ранг доходности на риск JSDSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSDSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSDSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSDSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSDSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSDSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSDSX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSDSXVIITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.07

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.11

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.39

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.72

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

8.89

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSDSX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSDSX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSDSX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSDSXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.07

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.39

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

0.70

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.76

+0.47

Просадки

Сравнение просадок JSDSX и VIITX

Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и VIITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSDSXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-11.86%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-1.89%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.58%

-3.32%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.93%

-11.86%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.93%

-11.86%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.87%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-2.13%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.58%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JSDSX и VIITX

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSDSXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.87%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

1.84%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

2.49%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

3.84%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

3.06%

-0.69%

Сравнение комиссий JSDSX и VIITX

JSDSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSDSX и VIITX

Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности VIITX в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		3.96%3.88%3.91%3.33%2.51%1.86%2.39%2.66%2.68%3.93%4.72%4.81%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.57%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Часто задаваемые вопросы

JSDSX and VIITX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIITX has higher volatility (0.87%) compared to JSDSX (0.59%). In terms of maximum drawdown, JSDSX dropped -8.93% vs VIITX's -11.86%.

JSDSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSDSX и VIITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор