PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSDSX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSDSX с VIITX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JSDSX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSDSX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		-0.30%6.57%5.26%6.12%-5.95%0.21%5.13%6.03%0.87%4.09%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		-0.06%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, JSDSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции JSDSX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 3.59% против 2.13% соответственно.

JSDSX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.42%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.59%

VIITX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.72%
3 года*
4.60%
5 лет*
1.57%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с JSDSX:
JSDSX с SPUSJSDSX с DBLSXJSDSX с DLDFXJSDSX с GPICXJSDSX с TSDLXJSDSX с DFEQXJSDSX с DHEIX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий JSDSX и VIITX

JSDSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

JSDSX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSDSX
Ранг доходности на риск JSDSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSDSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSDSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSDSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSDSX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSDSXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.77

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

2.61

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.76

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.36

10.44

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSDSX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSDSX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSDSX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSDSXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.77

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.41

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.70

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.75

+0.47

Корреляция

Корреляция между JSDSX и VIITX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSDSX и VIITX

Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VIITX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		3.92%3.88%3.91%3.33%2.51%1.86%2.39%2.66%2.68%3.93%4.72%4.81%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.17%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок JSDSX и VIITX

Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSDSXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-11.86%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-1.89%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.93%

-11.86%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.93%

-11.86%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.48%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-2.15%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.50%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JSDSX и VIITX

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSDSXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

1.16%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.71%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

2.74%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

3.82%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

3.05%

-0.68%