Сравнение JSDSX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JSDSX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSDSX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | -0.30% | 6.57% | 5.26% | 6.12% | -5.95% | 0.21% | 5.13% | 6.03% | 1.39% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.20% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, JSDSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.20%.
JSDSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.59%
GPICX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSDSX и GPICX
JSDSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
JSDSX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
JSDSX
GPICX
Сравнение JSDSX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSDSX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 2.43 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 3.57 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.91 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 5.32 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 31.04 | -16.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSDSX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.43 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 2.10 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.74 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между JSDSX и GPICX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSDSX и GPICX
Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | 3.92% | 3.88% | 3.91% | 3.33% | 2.51% | 1.86% | 2.39% | 2.66% | 2.68% | 3.93% | 4.72% | 4.81% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSDSX и GPICX
Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSDSX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.93% | -3.10% | -5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -0.52% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.93% | -2.79% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.14% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.57% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.09% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSDSX и GPICX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSDSX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.36% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 0.55% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 1.14% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 1.10% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 1.07% | +1.30% |