Сравнение JSDSX с DLDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).
JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JSDSX и DLDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSDSX и DLDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | -0.30% | 6.57% | 5.26% | 6.12% | -5.95% | 0.21% | 5.13% | 2.36% |
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 1.24% | 4.91% | 6.09% | 7.11% | -2.59% | 5.41% | 1.52% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, JSDSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.24%.
JSDSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.59%
DLDFX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSDSX и DLDFX
JSDSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.
Доходность на риск
JSDSX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск
JSDSX
DLDFX
Сравнение JSDSX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSDSX | DLDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 3.11 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 5.29 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.99 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 4.37 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 22.98 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSDSX | DLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 3.11 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 2.20 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.73 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между JSDSX и DLDFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSDSX и DLDFX
Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности DLDFX в 5.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | 3.92% | 3.88% | 3.91% | 3.33% | 2.51% | 1.86% | 2.39% | 2.66% | 2.68% | 3.93% | 4.72% | 4.81% |
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 5.50% | 5.29% | 5.64% | 4.77% | 4.54% | 3.74% | 3.86% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSDSX и DLDFX
Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, примерно равная максимальной просадке DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и DLDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSDSX | DLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.93% | -8.64% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -1.08% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.93% | -3.88% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.49% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.72% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.25% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSDSX и DLDFX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSDSX | DLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.47% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 1.28% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 1.91% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 1.79% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.09% | +0.28% |