PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSDSX с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSDSX с SPUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JSDSX и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSDSX и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		-0.30%6.57%5.26%6.12%-5.95%0.21%5.13%0.21%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-5.55%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, JSDSX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -5.55%.

JSDSX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.42%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.59%

SPUS

1 день
3.24%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.49%
3 года*
19.34%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с JSDSX:
JSDSX с DBLSXJSDSX с TSDLXJSDSX с VIITXJSDSX с GPICXJSDSX с DLDFXJSDSX с DHEIXJSDSX с JMSIX
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA

Сравнение комиссий JSDSX и SPUS

JSDSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.

JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Доходность на риск

JSDSX vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSDSX
Ранг доходности на риск JSDSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSDSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSDSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSDSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSDSX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSDSXSPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.18

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

1.80

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.96

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.36

8.40

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSDSX vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSDSX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа SPUS равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSDSX и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSDSXSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.18

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.72

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.75

+0.47

Корреляция

Корреляция между JSDSX и SPUS составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSDSX и SPUS

Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SPUS в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		3.92%3.88%3.91%3.33%2.51%1.86%2.39%2.66%2.68%3.93%4.72%4.81%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSDSX и SPUS

Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и SPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

JSDSXSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-30.80%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-12.76%

+11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.93%

-28.06%

+19.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-7.77%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-6.35%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

2.98%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JSDSX и SPUS

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) составляет 0.66%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSDSXSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

6.04%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

11.25%

-10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

20.90%

-18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

19.20%

-16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

21.43%

-19.06%