PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSDSX с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSDSX с SPUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSDSX (JPMorgan Short Duration Core Plus Fund) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both funds - JSDSX is a Short-Term Bond fund managed by JPMorgan, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Over the past 5 years, JSDSX returned 2.28%/yr vs 17.46%/yr for SPUS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JSDSX charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.

Доходность

Сравнение доходности JSDSX и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSDSX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 15.82%.

JSDSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.34%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.28%
10 лет*
3.32%

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSDSX и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		0.37%6.57%5.26%6.12%-5.95%0.21%5.13%0.21%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Correlation

The correlation between JSDSX and SPUS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с JSDSX:
JSDSX с GPICXJSDSX с VIITXJSDSX с DLDFXJSDSX с TSDLXJSDSX с DHEIXJSDSX с DBLSXJSDSX с DFEQX
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA

Доходность на риск

JSDSX vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSDSX
Ранг доходности на риск JSDSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSDSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSDSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSDSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSDSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSDSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSDSX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSDSXSPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.86

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.79

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.49

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.79

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

16.32

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSDSX vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSDSX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSDSX и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSDSXSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.91

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.91

+0.32

Просадки

Сравнение просадок JSDSX и SPUS

Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSDSXSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-30.80%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-10.66%

+9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.58%

-22.82%

+21.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.93%

-28.06%

+19.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.86%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-6.21%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

2.47%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JSDSX и SPUS

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) составляет 0.59%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSDSXSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

4.00%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

10.84%

-9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

14.16%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

19.23%

-16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

21.28%

-18.91%

Сравнение комиссий JSDSX и SPUS

JSDSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSDSX и SPUS

Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SPUS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		3.96%3.88%3.91%3.33%2.51%1.86%2.39%2.66%2.68%3.93%4.72%4.81%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSDSX and SPUS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUS has higher volatility (4.00%) compared to JSDSX (0.59%). In terms of maximum drawdown, JSDSX dropped -8.93% vs SPUS's -30.80%.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSDSX и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор