PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSDSX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSDSX с TSDLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JSDSX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSDSX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		-0.30%6.57%5.26%6.12%-5.95%0.21%0.34%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		-0.02%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, JSDSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью -0.02%.

JSDSX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.42%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.59%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.90%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с JSDSX:
JSDSX с SPUSJSDSX с DBLSXJSDSX с VIITXJSDSX с GPICXJSDSX с DLDFXJSDSX с DHEIXJSDSX с JMSIX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий JSDSX и TSDLX

JSDSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

JSDSX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSDSX
Ранг доходности на риск JSDSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSDSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSDSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSDSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSDSX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSDSXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

3.85

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

8.30

-4.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

2.18

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

7.19

-4.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.36

29.70

-15.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSDSX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSDSX на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSDSX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSDSXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.85

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.44

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.45

-0.23

Корреляция

Корреляция между JSDSX и TSDLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSDSX и TSDLX

Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		3.92%3.88%3.91%3.33%2.51%1.86%2.39%2.66%2.68%3.93%4.72%4.81%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSDSX и TSDLX

Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSDSXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-7.86%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-1.26%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.93%

-7.86%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.15%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-1.83%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.30%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JSDSX и TSDLX

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSDSXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.52%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.52%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

2.40%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

2.30%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

2.24%

+0.13%