PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSDSX с DFEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSDSX с DFEQX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSDSX (JPMorgan Short Duration Core Plus Fund) and DFEQX (DFA Short-Term Extended Quality Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, JSDSX returned 3.32%/yr vs 1.94%/yr for DFEQX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. JSDSX charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for DFEQX.

Доходность

Сравнение доходности JSDSX и DFEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSDSX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции JSDSX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 3.32% против 1.94% соответственно.

JSDSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.34%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.28%
10 лет*
3.32%

DFEQX

1 день
0.10%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.63%
1 год
3.80%
3 года*
4.87%
5 лет*
2.06%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSDSX и DFEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		0.37%6.57%5.26%6.12%-5.95%0.21%5.13%6.03%0.87%4.09%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		1.40%4.27%5.50%5.44%-5.18%-0.60%2.24%4.51%1.34%1.51%

Correlation

The correlation between JSDSX and DFEQX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2013 г.

0.37

The correlation between JSDSX and DFEQX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Часто сравнивают с JSDSX:
JSDSX с SPUSJSDSX с GPICXJSDSX с VIITXJSDSX с DLDFXJSDSX с TSDLXJSDSX с DHEIXJSDSX с DBLSX
Часто сравнивают с DFEQX:
DFEQX с FISPXDFEQX с PHYQXDFEQX с PRWBXDFEQX с FXAIXDFEQX с VFSUXDFEQX с FUAMXDFEQX с SPGP

Доходность на риск

JSDSX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSDSX
Ранг доходности на риск JSDSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSDSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSDSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSDSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSDSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSDSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DFEQX
Ранг доходности на риск DFEQX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSDSX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSDSXDFEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.61

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
5.76

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

2.15

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

5.07

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

21.22

-11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSDSX vs. DFEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSDSX на текущий момент составляет 2.47, что ниже коэффициента Шарпа DFEQX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSDSX и DFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSDSXDFEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.61

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.00

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

1.15

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.14

+0.09

Просадки

Сравнение просадок JSDSX и DFEQX

Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и DFEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSDSXDFEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-8.40%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-0.76%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.58%

-1.16%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.93%

-8.40%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.93%

-8.40%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-0.95%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.18%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JSDSX и DFEQX

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSDSXDFEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.45%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

0.88%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

1.07%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

2.08%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

1.69%

+0.68%

Сравнение комиссий JSDSX и DFEQX

JSDSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSDSX и DFEQX

Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности DFEQX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		4.13%3.62%4.40%3.34%1.78%1.05%0.47%2.18%3.14%1.51%1.59%1.72%
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		3.96%3.88%3.91%3.33%2.51%1.86%2.39%2.66%2.68%3.93%4.72%4.81%

Часто задаваемые вопросы

JSDSX and DFEQX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSDSX has higher volatility (0.59%) compared to DFEQX (0.45%). In terms of maximum drawdown, JSDSX dropped -8.93% vs DFEQX's -8.40%.

DFEQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSDSX и DFEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор