Сравнение JSDSX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JSDSX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSDSX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | -0.30% | 6.57% | 5.26% | 6.12% | -5.95% | 0.21% | 5.13% | 6.03% | 0.87% | 4.09% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.28% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, JSDSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции JSDSX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 3.59% против 1.90% соответственно.
JSDSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.59%
DFEQX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSDSX и DFEQX
JSDSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
JSDSX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
JSDSX
DFEQX
Сравнение JSDSX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSDSX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 4.02 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 6.44 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.51 | -1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 4.46 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 20.52 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSDSX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 4.02 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 1.12 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.11 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JSDSX и DFEQX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSDSX и DFEQX
Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что сопоставимо с доходностью DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | 3.92% | 3.88% | 3.91% | 3.33% | 2.51% | 1.86% | 2.39% | 2.66% | 2.68% | 3.93% | 4.72% | 4.81% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок JSDSX и DFEQX
Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSDSX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.93% | -8.40% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -0.76% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.93% | -8.40% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.93% | -8.40% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.65% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.96% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.17% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSDSX и DFEQX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSDSX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.45% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 0.66% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 0.91% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 2.06% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 1.70% | +0.67% |