PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSDSX с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSDSX с DHEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).

JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JSDSX и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSDSX и DHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		-0.30%6.57%5.26%6.12%-5.95%0.21%5.13%6.03%0.87%3.98%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, JSDSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.

JSDSX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.42%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.59%

DHEIX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с JSDSX:
JSDSX с SPUSJSDSX с DBLSXJSDSX с TSDLXJSDSX с VIITXJSDSX с DLDFXJSDSX с GPICXJSDSX с JMSIX
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с DHIAXDHEIX с STBCXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSCX

Сравнение комиссий JSDSX и DHEIX

JSDSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.

JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Доходность на риск

JSDSX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSDSX
Ранг доходности на риск JSDSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSDSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSDSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSDSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSDSX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSDSXDHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

4.60

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

8.07

-4.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

2.53

-1.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

10.74

-7.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.36

40.46

-26.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSDSX vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSDSX на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа DHEIX равного 4.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSDSX и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSDSXDHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

4.60

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

2.96

-2.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.87

-0.65

Корреляция

Корреляция между JSDSX и DHEIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSDSX и DHEIX

Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		3.92%3.88%3.91%3.33%2.51%1.86%2.39%2.66%2.68%3.93%4.72%4.81%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSDSX и DHEIX

Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и DHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSDSXDHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-12.33%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-0.50%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.93%

-4.87%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.27%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-0.77%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.13%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JSDSX и DHEIX

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSDSXDHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.38%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

0.73%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

1.15%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

1.52%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

2.28%

+0.09%