График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Short Duration Core Plus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) показал доход в -0.30% с начала года и 4.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JSDSX составила 3.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JSDSX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.77% | -1.37% | -0.30% | |||||||||
| 2025 | 0.65% | 1.09% | -0.00% | 0.82% | 0.04% | 0.98% | 0.03% | 1.11% | 0.37% | 0.37% | 0.56% | 0.36% | 6.57% |
| 2024 | 0.61% | -0.47% | 0.65% | -0.63% | 1.11% | 0.66% | 1.54% | 1.10% | 0.96% | -0.94% | 0.55% | 0.02% | 5.26% |
| 2023 | 1.81% | -0.98% | 1.17% | 0.55% | -0.37% | -0.40% | 0.62% | 0.27% | -0.60% | -0.15% | 2.11% | 1.98% | 6.12% |
| 2022 | -1.12% | -0.81% | -1.63% | -1.18% | 0.52% | -1.76% | 1.32% | -1.09% | -1.97% | -0.20% | 1.62% | 0.26% | -5.95% |
| 2021 | 0.12% | -0.07% | -0.07% | 0.46% | 0.13% | 0.03% | 0.24% | 0.02% | -0.07% | -0.38% | -0.39% | 0.20% | 0.21% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund: годовая альфа составляет 2.60%, бета — 0.03, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 08.04.2013.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (14.18%) было выше, чем в снижении (11.05%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.60%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 14.18%
- Участие в снижении
- 11.05%
Комиссия
Комиссия JSDSX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JSDSX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JSDSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 0.90 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 1.39 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.21 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.40 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 6.61 | +7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JSDSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Short Duration Core Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.36 | $0.30 | $0.22 | $0.18 | $0.24 | $0.26 | $0.25 | $0.37 | $0.45 | $0.43 |
Дивидендный доход | 3.92% | 3.88% | 3.91% | 3.33% | 2.51% | 1.86% | 2.39% | 2.66% | 2.68% | 3.93% | 4.72% | 4.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund показал максимальную просадку в 8.93%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 392 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Short Duration Core Plus Fund составляет 1.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.93% | 17 сент. 2021 г. | 276 | 20 окт. 2022 г. | 392 | 14 мая 2024 г. | 668 |
| -8.27% | 3 июн. 2015 г. | 176 | 11 февр. 2016 г. | 92 | 23 июн. 2016 г. | 268 |
| -7.65% | 6 мар. 2020 г. | 14 | 25 мар. 2020 г. | 69 | 2 июл. 2020 г. | 83 |
| -3.25% | 8 июл. 2014 г. | 114 | 16 дек. 2014 г. | 48 | 26 февр. 2015 г. | 162 |
| -2.76% | 13 мая 2013 г. | 31 | 25 июн. 2013 г. | 83 | 22 окт. 2013 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...