- ISIN
- US46637K4554
- CUSIP
- 46637K455
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 1 мар. 2013 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции JSDSX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JSDSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,121.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) показал доход в 0.65% с начала года и 3.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JSDSX составила 3.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JSDSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JSDSX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.77% | -1.26% | 0.41% | 0.16% | 0.17% | 0.11% | 0.65% | |||||
| 2025 | 0.65% | 1.09% | -0.00% | 0.82% | 0.04% | 0.98% | 0.03% | 1.11% | 0.37% | 0.37% | 0.56% | 0.36% | 6.57% |
| 2024 | 0.61% | -0.47% | 0.65% | -0.63% | 1.11% | 0.66% | 1.54% | 1.10% | 0.96% | -0.94% | 0.55% | 0.02% | 5.26% |
| 2023 | 1.81% | -0.98% | 1.17% | 0.55% | -0.37% | -0.40% | 0.62% | 0.27% | -0.60% | -0.15% | 2.11% | 1.98% | 6.12% |
| 2022 | -1.12% | -0.81% | -1.63% | -1.18% | 0.52% | -1.76% | 1.32% | -1.09% | -1.97% | -0.20% | 1.62% | 0.26% | -5.95% |
| 2021 | 0.12% | -0.07% | -0.07% | 0.46% | 0.13% | 0.03% | 0.24% | 0.02% | -0.07% | -0.38% | -0.39% | 0.20% | 0.21% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund has an annualized alpha of 2.56%, beta of 0.03, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 2013.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.65%) than losses (10.93%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.56%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 13.65%
- Участие в снижении
- 10.93%
Комиссия
Комиссия JSDSX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JSDSX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSDSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.24 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 9.71 | -1.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Short Duration Core Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.37 | $0.36 | $0.30 | $0.22 | $0.18 | $0.24 | $0.26 | $0.25 | $0.37 | $0.45 | $0.43 |
Дивидендный доход | 4.01% | 3.88% | 3.91% | 3.33% | 2.51% | 1.86% | 2.39% | 2.66% | 2.68% | 3.93% | 4.72% | 4.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.17 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund показал максимальную просадку в 8.93%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 392 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Short Duration Core Plus Fund составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.93%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 6mo | 2y 8moсент. 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.27%февр. 2016 г. | 8mo 13d | 4mo 13d | 1y 21dиюнь 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
-7.65%март 2020 г. | 19d | 3mo 9d | 3mo 28dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.25%дек. 2014 г. | 5mo 11d | 2mo 12d | 7mo 23dиюль 2014 г. - февр. 2015 г. | — |
-2.76%июнь 2013 г. | 1mo 13d | 3mo 29d | 5mo 12dмай 2013 г. - окт. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| JSDSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.93% | -56.78% | +47.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -9.10% | +7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.58% | -18.90% | +17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.93% | -25.43% | +16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.93% | -33.92% | +24.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.00% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -10.70% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 2.09% | -1.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JSDSX
Добавьте JPMorgan Short Duration Core Plus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JSDSX