Сравнение JSDSX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JSDSX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSDSX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | -0.19% | 6.57% | 5.26% | 6.12% | -5.95% | 0.21% | 5.13% | 6.03% | 0.87% | 4.09% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JSDSX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции JSDSX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 3.60% против 17.57% соответственно.
JSDSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.60%
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSDSX и VHIAX
JSDSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
JSDSX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
JSDSX
VHIAX
Сравнение JSDSX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSDSX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.76 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.23 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.18 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.08 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 3.45 | +10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSDSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.76 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.49 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.80 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.34 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между JSDSX и VHIAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSDSX и VHIAX
Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | 3.92% | 3.88% | 3.91% | 3.33% | 2.51% | 1.86% | 2.39% | 2.66% | 2.68% | 3.93% | 4.72% | 4.81% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок JSDSX и VHIAX
Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSDSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.93% | -85.49% | +76.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -15.76% | +14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.93% | -35.25% | +26.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.93% | -35.25% | +26.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -12.50% | +11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -40.36% | +39.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 4.93% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSDSX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) составляет 0.66%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSDSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 6.88% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 12.63% | -11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 22.62% | -20.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 22.45% | -19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 22.16% | -19.79% |