PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSDSX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSDSX с VBISX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности JSDSX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSDSX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		-0.30%6.57%5.26%6.12%-5.95%0.21%5.13%6.03%0.87%4.09%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.34%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, JSDSX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции JSDSX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 3.59% против 1.76% соответственно.

JSDSX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.42%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.59%

VBISX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.56%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с JSDSX:
JSDSX с SPUSJSDSX с DBLSXJSDSX с TSDLXJSDSX с VIITXJSDSX с DLDFXJSDSX с GPICXJSDSX с JMSIX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий JSDSX и VBISX

JSDSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

JSDSX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSDSX
Ранг доходности на риск JSDSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSDSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSDSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSDSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSDSX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSDSXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.64

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

2.70

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.72

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.36

9.96

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSDSX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSDSX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа VBISX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSDSX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSDSXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.64

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.48

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.74

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.34

-0.12

Корреляция

Корреляция между JSDSX и VBISX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSDSX и VBISX

Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VBISX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		3.92%3.88%3.91%3.33%2.51%1.86%2.39%2.66%2.68%3.93%4.72%4.81%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.52%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок JSDSX и VBISX

Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, примерно равная максимальной просадке VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSDSXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-8.79%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-1.54%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.93%

-8.72%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.93%

-8.79%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.25%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-0.87%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.42%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JSDSX и VBISX

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSDSXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.74%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.50%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

2.44%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

2.91%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

2.37%

0.00%