PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSDSX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSDSX с SWSBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JSDSX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSDSX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		-0.30%6.57%5.26%6.12%-5.95%0.21%5.13%6.03%0.87%2.45%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.27%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, JSDSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.27%.

JSDSX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.42%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.59%

SWSBX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.63%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с JSDSX:
JSDSX с SPUSJSDSX с DBLSXJSDSX с TSDLXJSDSX с VIITXJSDSX с DLDFXJSDSX с GPICXJSDSX с JMSIX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий JSDSX и SWSBX

JSDSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

JSDSX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSDSX
Ранг доходности на риск JSDSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSDSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSDSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSDSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSDSX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSDSXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.71

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

2.83

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.79

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.36

10.25

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSDSX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSDSX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSDSX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSDSXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.71

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.42

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.76

+0.46

Корреляция

Корреляция между JSDSX и SWSBX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSDSX и SWSBX

Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		3.92%3.88%3.91%3.33%2.51%1.86%2.39%2.66%2.68%3.93%4.72%4.81%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSDSX и SWSBX

Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, примерно равная максимальной просадке SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSDSXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-9.06%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-1.54%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.93%

-9.06%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.23%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-1.81%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.42%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JSDSX и SWSBX

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) составляет 0.66%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSDSXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.73%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.49%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

2.40%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

2.95%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

2.47%

-0.10%