PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSDSX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSDSX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JSDSX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSDSX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		-0.19%6.57%5.26%6.12%-5.95%0.21%5.13%6.03%0.87%4.09%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, JSDSX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции JSDSX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 3.60% против 14.75% соответственно.

JSDSX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.53%
3 года*
5.21%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.60%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с JSDSX:
JSDSX с SPUSJSDSX с DBLSXJSDSX с VIITXJSDSX с GPICXJSDSX с DLDFXJSDSX с TSDLXJSDSX с DFEQX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий JSDSX и JUEMX

JSDSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

JSDSX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSDSX
Ранг доходности на риск JSDSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSDSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSDSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSDSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSDSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSDSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSDSX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSDSXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.66

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

1.07

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.16

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.08

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.60

3.99

+9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSDSX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSDSX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSDSX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSDSXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.66

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.67

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.80

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.79

+0.43

Корреляция

Корреляция между JSDSX и JUEMX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSDSX и JUEMX

Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		3.92%3.88%3.91%3.33%2.51%1.86%2.39%2.66%2.68%3.93%4.72%4.81%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок JSDSX и JUEMX

Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSDSXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-33.37%

+24.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-11.90%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.93%

-24.52%

+15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.93%

-33.37%

+24.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-9.29%

+8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-4.11%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

3.24%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JSDSX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) составляет 0.66%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSDSXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

5.56%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

9.55%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

18.60%

-16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

17.41%

-14.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

18.56%

-16.19%