PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSDSX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSDSX с JMSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JSDSX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSDSX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		-0.30%6.57%5.26%6.12%-5.95%0.21%5.13%6.03%0.87%4.09%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.29%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JSDSX показывает доходность -0.30%, а JMSIX немного выше – -0.29%. За последние 10 лет акции JSDSX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 3.59% против 3.93% соответственно.

JSDSX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.42%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.59%

JMSIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с JSDSX:
JSDSX с SPUSJSDSX с DBLSXJSDSX с TSDLXJSDSX с VIITXJSDSX с DLDFXJSDSX с GPICXJSDSX с DHEIX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Сравнение комиссий JSDSX и JMSIX

JSDSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JSDSX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSDSX
Ранг доходности на риск JSDSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSDSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSDSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSDSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSDSX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSDSXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

2.15

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

3.84

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.54

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

3.47

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.36

13.30

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSDSX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSDSX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMSIX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSDSX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSDSXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.15

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

1.02

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.76

+0.46

Корреляция

Корреляция между JSDSX и JMSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSDSX и JMSIX

Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		3.92%3.88%3.91%3.33%2.51%1.86%2.39%2.66%2.68%3.93%4.72%4.81%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.53%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSDSX и JMSIX

Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSDSXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-18.40%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-1.64%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.93%

-11.39%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.93%

-18.40%

+9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.39%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-2.60%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.43%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JSDSX и JMSIX

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) составляет 0.66%, в то время как у JPMorgan Income Fund (JMSIX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSDSXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.77%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.67%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

2.59%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

3.70%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

3.85%

-1.48%