Сравнение JSDSX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JSDSX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSDSX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | -0.19% | 6.57% | 5.26% | 6.12% | -5.95% | 0.21% | 5.13% | 6.03% | 0.87% | 4.09% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JSDSX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции JSDSX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 3.60% против 8.72% соответственно.
JSDSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.60%
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSDSX и JHEQX
JSDSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
JSDSX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
JSDSX
JHEQX
Сравнение JSDSX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSDSX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.72 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.10 | +2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.17 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.07 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 4.43 | +9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSDSX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.72 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.77 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.93 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.84 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между JSDSX и JHEQX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSDSX и JHEQX
Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | 3.92% | 3.88% | 3.91% | 3.33% | 2.51% | 1.86% | 2.39% | 2.66% | 2.68% | 3.93% | 4.72% | 4.81% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок JSDSX и JHEQX
Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSDSX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.93% | -18.85% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -6.92% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.93% | -14.34% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.93% | -18.85% | +9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -6.19% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -2.16% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 1.67% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSDSX и JHEQX
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) составляет 0.66%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSDSX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 2.81% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 5.56% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 10.23% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 8.89% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 9.41% | -7.04% |