Сравнение JSDSX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JSDSX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSDSX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | -0.30% | 6.57% | 5.26% | 6.12% | -5.95% | 0.21% | 5.13% | 3.68% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JSDSX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
JSDSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.59%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSDSX и JEPAX
JSDSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
JSDSX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
JSDSX
JEPAX
Сравнение JSDSX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSDSX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 0.49 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 0.80 | +2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.13 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 0.79 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 3.66 | +10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSDSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 0.49 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.67 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.53 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между JSDSX и JEPAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSDSX и JEPAX
Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | 3.92% | 3.88% | 3.91% | 3.33% | 2.51% | 1.86% | 2.39% | 2.66% | 2.68% | 3.93% | 4.72% | 4.81% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSDSX и JEPAX
Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSDSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.93% | -32.69% | +23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -10.43% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.93% | -13.74% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -5.53% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -3.05% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 2.26% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSDSX и JEPAX
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) составляет 0.66%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSDSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 4.15% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 6.78% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 13.79% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 11.43% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 15.04% | -12.67% |