Сравнение JSDSX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JSDSX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSDSX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | -0.30% | 6.57% | 5.26% | 6.12% | -5.95% | 0.21% | 5.13% | 6.03% | 0.87% | 4.09% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, JSDSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции JSDSX превзошли акции DBLSX по среднегодовой доходности: 3.59% против 2.88% соответственно.
JSDSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.59%
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSDSX и DBLSX
JSDSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
JSDSX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
JSDSX
DBLSX
Сравнение JSDSX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSDSX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 3.69 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 5.93 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.04 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 6.46 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 28.25 | -13.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSDSX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 3.69 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 2.27 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.05 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.05 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между JSDSX и DBLSX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSDSX и DBLSX
Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности DBLSX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | 3.92% | 3.88% | 3.91% | 3.33% | 2.51% | 1.86% | 2.39% | 2.66% | 2.68% | 3.93% | 4.72% | 4.81% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок JSDSX и DBLSX
Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSDSX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.93% | -57.22% | +48.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -0.72% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.93% | -4.71% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.93% | -57.22% | +48.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -45.38% | +44.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -31.35% | +30.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.17% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSDSX и DBLSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSDSX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.47% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 0.80% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 1.24% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 1.38% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 63.98% | -61.61% |