PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSDSX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSDSX с DFAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).

JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JSDSX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSDSX и DFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		-0.30%6.57%5.26%6.12%-5.95%0.21%5.13%6.03%0.87%4.09%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, JSDSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции JSDSX превзошли акции DFAIX по среднегодовой доходности: 3.59% против 3.20% соответственно.

JSDSX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.42%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.59%

DFAIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.82%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Часто сравнивают с JSDSX:
JSDSX с SPUSJSDSX с DBLSXJSDSX с VIITXJSDSX с GPICXJSDSX с DLDFXJSDSX с TSDLXJSDSX с DHEIX
Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SDMZXDFAIX с SCHODFAIX с VCSHDFAIX с DFUSX

Сравнение комиссий JSDSX и DFAIX

JSDSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.

JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Доходность на риск

JSDSX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSDSX
Ранг доходности на риск JSDSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSDSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSDSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSDSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSDSX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSDSXDFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

3.57

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

5.96

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

2.07

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

8.64

-5.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.36

34.01

-19.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSDSX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSDSX на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSDSX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSDSXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.57

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.21

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

1.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.08

+0.14

Корреляция

Корреляция между JSDSX и DFAIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSDSX и DFAIX

Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		3.92%3.88%3.91%3.33%2.51%1.86%2.39%2.66%2.68%3.93%4.72%4.81%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок JSDSX и DFAIX

Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и DFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSDSXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-5.63%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-0.47%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.93%

-5.46%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.93%

-5.63%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.28%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-0.95%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.12%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JSDSX и DFAIX

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSDSXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.50%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

0.75%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

1.07%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

3.18%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

2.56%

-0.19%