Сравнение JPY=X с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPY=X или SPY.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и SPY
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.61% против 13.07% соответственно.
JPY=X
9.94%
2.81%
-1.09%
4.50%
6.69%
2.61%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| JPY=X | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.91 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 1.03 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 5.71% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 9.50% | 12.14% |
| Макс. просадка | -52.58% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.09% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JPY=X и SPY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPY=X c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и SPY
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и SPY
Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 3.35%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.