PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPY=X с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPY=X с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в USD/JPY (JPY=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPY=X и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPY=X
USD/JPY		1.73%-0.29%11.58%7.54%13.91%11.47%-4.94%-0.97%-2.63%-3.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.89%17.37%39.35%35.69%-6.79%43.49%12.48%29.95%-7.08%17.20%
Разные валюты инструментов

JPY=X торгуется в JPY, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPY=X показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.67% против 18.29% соответственно.

JPY=X

1 день
0.50%
1 месяц
1.20%
С начала года
1.73%
6 месяцев
8.36%
1 год
6.94%
3 года*
6.43%
5 лет*
7.60%
10 лет*
3.67%

SPY

1 день
0.59%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
6.80%
1 год
25.66%
3 года*
25.97%
5 лет*
20.39%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/JPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JPY=X:
JPY=X с VOOJPY=X с EWJJPY=X с XMR-USDJPY=X с AAJPY=X с BTC-USDJPY=X с DXJJPY=X с IEFA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

JPY=X vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPY=X
Ранг доходности на риск JPY=X: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPY=X c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPY=XSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.09

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.63

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.86

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

7.62

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPY=X vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPY=XSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.09

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.02

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.85

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.47

-0.33

Корреляция

Корреляция между JPY=X и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и SPY

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки SPY в -63.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JPY=XSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-55.19%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-8.88%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-24.50%

+9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.84%

-33.72%

+18.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-5.44%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-9.09%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.57%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и SPY

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 2.29%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPY=XSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

4.63%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

11.34%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

23.57%

-14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

19.99%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

21.56%

-12.55%