PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPY=X с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение JPY=X с SPY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPY=X или SPY.

Корреляция

Корреляция между JPY=X и SPY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/JPY (JPY=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPY=X:

-0.43

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

JPY=X:

-0.63

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

JPY=X:

0.93

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

JPY=X:

-0.44

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

JPY=X:

-0.79

SPY:

2.17

Индекс Язвы

JPY=X:

7.26%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

JPY=X:

11.17%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

JPY=X:

-52.58%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

JPY=X:

-8.51%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, JPY=X показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.11% против 12.24% соответственно.

JPY=X

С начала года

-5.89%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

-3.09%

1 год

-5.01%

5 лет

6.43%

10 лет

2.11%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

16.26%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPY=X и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPY=X
Ранг риск-скорректированной доходности JPY=X, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPY=X c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и SPY

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и SPY

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 4.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...