PortfoliosLab logo
Сравнение JPY=X с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPY=X и SPY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/JPY (JPY=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.28%
4.33%
JPY=X
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPY=X:

0.43

SPY:

1.90

Коэф-т Сортино

JPY=X:

0.64

SPY:

2.54

Коэф-т Омега

JPY=X:

1.09

SPY:

1.35

Коэф-т Кальмара

JPY=X:

0.32

SPY:

2.86

Коэф-т Мартина

JPY=X:

0.69

SPY:

12.22

Индекс Язвы

JPY=X:

6.03%

SPY:

1.97%

Дневная вол-ть

JPY=X:

9.20%

SPY:

12.69%

Макс. просадка

JPY=X:

-52.58%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

JPY=X:

-2.47%

SPY:

-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, JPY=X показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.80% против 13.19% соответственно.


JPY=X

С начала года

0.32%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

-0.12%

1 год

8.83%

5 лет

6.75%

10 лет

2.80%

SPY

С начала года

-0.95%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

4.33%

1 год

23.34%

5 лет

13.85%

10 лет

13.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPY=X и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPY=X
Ранг риск-скорректированной доходности JPY=X, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPY=X c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPY=X, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.081.07
Коэффициент Сортино JPY=X, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.051.48
Коэффициент Омега JPY=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.000.991.23
Коэффициент Кальмара JPY=X, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.391.48
Коэффициент Мартина JPY=X, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-0.755.79
JPY=X
SPY

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.08
1.07
JPY=X
SPY

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и SPY

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.46%
-4.17%
JPY=X
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и SPY

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 2.53%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.53%
4.55%
JPY=X
SPY