PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPY=X с AA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPY=XAA
Дох-ть с нач. г.8.20%33.26%
Дох-ть за 1 год0.85%84.33%
Дох-ть за 3 года9.23%-0.75%
Дох-ть за 5 лет6.28%15.52%
Коэф-т Шарпа0.321.51
Коэф-т Сортино0.512.19
Коэф-т Омега1.071.26
Коэф-т Кальмара0.231.04
Коэф-т Мартина0.544.92
Индекс Язвы5.64%15.74%
Дневная вол-ть9.48%51.15%
Макс. просадка-52.58%-90.90%
Текущая просадка-5.61%-51.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между JPY=X и AA составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и AA

С начала года, JPY=X показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 33.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
21.62%
JPY=X
AA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPY=X c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPY=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPY=X, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPY=X, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPY=X, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPY=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPY=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.01
AA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.004.31

Сравнение коэффициента Шарпа JPY=X и AA

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа AA равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.00
1.51
JPY=X
AA

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и AA

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и AA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09%
-51.46%
JPY=X
AA

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и AA

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 3.15%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
10.42%
JPY=X
AA