PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPY=X с AA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в USD/JPY (JPY=X) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPY=X и AA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPY=X
USD/JPY
1.38%-0.29%11.58%7.54%13.91%11.47%-4.94%-0.97%-2.63%-3.70%
AA
Alcoa Corporation
37.70%42.04%25.45%-18.63%-12.42%188.75%1.86%-19.86%-51.96%84.75%
Разные валюты инструментов

JPY=X торгуется в JPY, в то время как AA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AA были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPY=X показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 37.70%.


JPY=X

1 день
0.19%
1 месяц
1.06%
С начала года
1.38%
6 месяцев
8.14%
1 год
6.30%
3 года*
6.21%
5 лет*
7.52%
10 лет*
3.60%

AA

1 день
8.85%
1 месяц
13.83%
С начала года
37.70%
6 месяцев
131.21%
1 год
156.99%
3 года*
28.12%
5 лет*
27.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USD/JPY

Alcoa Corporation

Доходность на риск

JPY=X vs. AA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPY=X
Ранг доходности на риск JPY=X: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X: 8686
Ранг коэф-та Мартина

AA
Ранг доходности на риск AA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPY=X c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPY=XAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

2.66

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

3.05

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

5.35

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

15.77

-9.23

JPY=X vs. AA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа AA равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPY=XAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.66

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.33

-0.18

Корреляция

Корреляция между JPY=X и AA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок JPY=X и AA

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки AA в -90.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и AA.


Загрузка...

Показатели просадок


JPY=XAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-90.90%

+52.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.60%

-26.82%

+21.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-75.46%

+60.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-20.77%

+19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-46.61%

+31.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

8.58%

-7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и AA

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 2.39%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 20.82%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPY=XAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

20.82%

-18.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

42.81%

-37.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

59.46%

-50.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

56.66%

-47.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

56.83%

-47.82%