Сравнение JPY=X с AA

С начала года, JPY=X показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 12.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AA равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и AA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 2.39%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.