PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPY=X с AA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPY=X с AA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JPY=X (USD/JPY) is a currency, while AA (Alcoa Corporation) is a stock. Over the past 5 years, JPY=X returned 7.92%/yr vs 23.27%/yr for AA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в USD/JPY (JPY=X) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPY=X торгуется в JPY, в то время как AA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AA были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPY=X показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 38.69%.

JPY=X

1 день
0.17%
1 месяц
2.53%
С начала года
2.19%
6 месяцев
3.18%
1 год
11.69%
3 года*
4.71%
5 лет*
7.92%
10 лет*
4.09%

AA

1 день
-7.70%
1 месяц
16.70%
С начала года
38.69%
6 месяцев
70.02%
1 год
190.82%
3 года*
35.24%
5 лет*
23.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPY=X и AA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPY=X
USD/JPY		2.19%-0.29%11.58%7.54%13.91%11.47%-4.94%-0.97%-2.63%-3.70%
AA
Alcoa Corporation		38.69%42.04%25.45%-18.63%-12.42%188.75%1.86%-19.86%-51.96%84.75%

Correlation

The correlation between JPY=X and AA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.17

The correlation between JPY=X and AA shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/JPY

Alcoa Corporation

Часто сравнивают с JPY=X:
JPY=X с SPYJPY=X с VOOJPY=X с EWJJPY=X с XMR-USDJPY=X с DXJJPY=X с BTC-USDJPY=X с IEFA
Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с KALUAA с SPYAA с MSFT

Доходность на риск

JPY=X vs. AA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPY=X
Ранг доходности на риск JPY=X: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AA
Ранг доходности на риск AA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPY=X c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPY=XAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
3.57

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.75

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

11.90

-9.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

28.72

-22.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPY=X vs. AA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа AA равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPY=XAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

3.57

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.41

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.33

-0.19

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и AA

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -38.07%, что меньше максимальной просадки AA в -90.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и AA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPY=XAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-90.61%

+52.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-16.14%

+11.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-54.77%

+41.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-70.83%

+55.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-14.00%

+13.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-42.32%

+27.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

6.67%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и AA

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 0.64%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPY=XAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

18.29%

-17.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

40.34%

-34.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

53.78%

-46.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

56.50%

-46.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

56.75%

-47.89%

Часто задаваемые вопросы

JPY=X and AA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AA has higher volatility (18.29%) compared to JPY=X (0.64%). In terms of maximum drawdown, JPY=X dropped -38.07% vs AA's -90.61%.

AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPY=X и AA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор