PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPY=X с AA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/JPY (JPY=X) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
12.19%
JPY=X
AA

Доходность по периодам

С начала года, JPY=X показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 38.23%.


JPY=X

С начала года

9.57%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

-1.51%

1 год

3.36%

5 лет (среднегодовая)

6.62%

10 лет (среднегодовая)

2.54%

AA

С начала года

38.23%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

13.80%

1 год

78.16%

5 лет (среднегодовая)

18.54%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JPY=XAA
Коэф-т Шарпа0.441.52
Коэф-т Сортино0.662.19
Коэф-т Омега1.091.26
Коэф-т Кальмара0.321.05
Коэф-т Мартина0.734.95
Индекс Язвы5.72%15.78%
Дневная вол-ть9.49%51.45%
Макс. просадка-52.58%-90.90%
Текущая просадка-4.41%-49.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между JPY=X и AA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPY=X c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPY=X, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.500.131.35
Коэффициент Сортино JPY=X, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.241.95
Коэффициент Омега JPY=X, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.031.26
Коэффициент Кальмара JPY=X, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.710.81
Коэффициент Мартина JPY=X, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.001.243.97
JPY=X
AA

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа AA равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13
1.35
JPY=X
AA

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и AA

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и AA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
-49.65%
JPY=X
AA

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и AA

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 3.22%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
13.22%
JPY=X
AA