Сравнение JPY=X с AA
JPY=X (USD/JPY) is a currency, while AA (Alcoa Corporation) is a stock. Over the past 5 years, JPY=X returned 8.09%/yr vs 15.65%/yr for AA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и AA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPY=X торгуется в JPY, в то время как AA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AA были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у AA с доходностью -14.06%.
JPY=X
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 4.35%
AA
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- -27.99%
- 6 месяцев
- -24.55%
- С начала года
- -14.06%
- 1 год
- 65.03%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPY=X и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPY=X USD/JPY | 3.51% | -0.29% | 11.58% | 7.54% | 13.91% | 11.47% | -4.94% | -0.97% | -2.63% | -3.70% |
AA Alcoa Corporation | -14.06% | 42.04% | 25.45% | -18.63% | -12.42% | 188.75% | 1.86% | -19.86% | -51.96% | 84.75% |
Correlation
The correlation between JPY=X and AA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | 0.16 |
The correlation between JPY=X and AA shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPY=X vs. AA — Ранг доходности на риск
JPY=X
AA
Сравнение JPY=X c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPY=X | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.40 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 4.92 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и AA
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки AA в -90.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPY=X | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -90.61% | +55.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -46.71% | +42.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -54.77% | +41.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -70.83% | +55.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -46.71% | +46.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -42.20% | +28.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 13.27% | -12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и AA
Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 1.29%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPY=X | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 14.02% | -12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 41.86% | -37.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.33% | 56.05% | -48.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 56.78% | -47.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 56.79% | -48.11% |
Часто задаваемые вопросы
JPY=X and AA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (14.02%) compared to JPY=X (1.29%). In terms of maximum drawdown, JPY=X dropped -35.58% vs AA's -90.61%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPY=X и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор