Сравнение JPY=X с AA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и Alcoa Corporation (AA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPY=X или AA.
Корреляция
Корреляция между JPY=X и AA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и AA
Основные характеристики
JPY=X:
-1.11
AA:
-0.56
JPY=X:
-1.47
AA:
-0.57
JPY=X:
0.82
AA:
0.93
JPY=X:
-0.88
AA:
-0.39
JPY=X:
-1.58
AA:
-1.36
JPY=X:
7.24%
AA:
21.37%
JPY=X:
9.98%
AA:
51.69%
JPY=X:
-52.58%
AA:
-90.90%
JPY=X:
-11.96%
AA:
-73.16%
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность -9.44%, что значительно выше, чем у AA с доходностью -34.47%.
JPY=X
-9.44%
-4.34%
-4.58%
-7.73%
5.09%
1.69%
AA
-34.47%
-26.39%
-39.91%
-31.74%
29.86%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPY=X и AA
JPY=X
AA
Сравнение JPY=X c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и AA
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и AA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и AA
Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 3.48%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.