Сравнение JPY=X с AA
JPY=X (USD/JPY) is a currency, while AA (Alcoa Corporation) is a stock. Over the past 5 years, JPY=X returned 7.87%/yr vs 17.87%/yr for AA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и AA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPY=X торгуется в JPY, в то время как AA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AA были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 3.39%.
JPY=X
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 4.73%
AA
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -27.68%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 112.04%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPY=X и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPY=X USD/JPY | 3.18% | -0.29% | 11.58% | 7.54% | 13.91% | 11.47% | -4.94% | -0.97% | -2.63% | -3.70% |
AA Alcoa Corporation | 3.39% | 42.04% | 25.45% | -18.63% | -12.42% | 188.75% | 1.86% | -19.86% | -51.96% | 84.75% |
Correlation
The correlation between JPY=X and AA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | 0.16 |
The correlation between JPY=X and AA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPY=X vs. AA — Ранг доходности на риск
JPY=X
AA
Сравнение JPY=X c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPY=X | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.06 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 12.65 | -6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и AA
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -36.72%, что меньше максимальной просадки AA в -90.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPY=X | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.72% | -90.61% | +53.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -36.85% | +32.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -54.77% | +41.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -70.83% | +55.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -35.89% | +35.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -42.21% | +28.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 8.89% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и AA
Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 0.77%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPY=X | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 19.75% | -18.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 42.03% | -37.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 55.92% | -48.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 56.76% | -47.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 56.82% | -48.08% |
Часто задаваемые вопросы
JPY=X and AA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (19.75%) compared to JPY=X (0.77%). In terms of maximum drawdown, JPY=X dropped -36.72% vs AA's -90.61%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPY=X и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор