PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPY=X с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPY=XVOO
Дох-ть с нач. г.8.20%27.15%
Дох-ть за 1 год0.85%39.90%
Дох-ть за 3 года9.23%10.28%
Дох-ть за 5 лет6.28%16.00%
Дох-ть за 10 лет2.63%13.43%
Коэф-т Шарпа0.323.15
Коэф-т Сортино0.514.19
Коэф-т Омега1.071.59
Коэф-т Кальмара0.234.60
Коэф-т Мартина0.5421.00
Индекс Язвы5.64%1.85%
Дневная вол-ть9.48%12.34%
Макс. просадка-52.58%-33.99%
Текущая просадка-5.61%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между JPY=X и VOO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и VOO

С начала года, JPY=X показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.63% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
15.64%
JPY=X
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPY=X c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPY=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPY=X, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPY=X, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPY=X, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPY=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPY=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.01
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.002.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 12.63, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.0012.63

Сравнение коэффициента Шарпа JPY=X и VOO

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.00
2.20
JPY=X
VOO

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и VOO

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09%
0
JPY=X
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и VOO

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 3.15%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
3.76%
JPY=X
VOO