PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPY=X с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/JPY (JPY=X) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85%
11.84%
JPY=X
VOO

Доходность по периодам

С начала года, JPY=X показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.61% против 13.15% соответственно.


JPY=X

С начала года

9.92%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-0.71%

1 год

4.51%

5 лет (среднегодовая)

6.69%

10 лет (среднегодовая)

2.61%

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


JPY=XVOO
Коэф-т Шарпа0.582.69
Коэф-т Сортино0.863.59
Коэф-т Омега1.121.50
Коэф-т Кальмара0.433.89
Коэф-т Мартина0.9717.64
Индекс Язвы5.70%1.86%
Дневная вол-ть9.49%12.20%
Макс. просадка-52.58%-33.99%
Текущая просадка-4.10%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между JPY=X и VOO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPY=X c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPY=X, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.000.122.05
Коэффициент Сортино JPY=X, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.212.83
Коэффициент Омега JPY=X, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.031.43
Коэффициент Кальмара JPY=X, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.612.78
Коэффициент Мартина JPY=X, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.001.0711.65
JPY=X
VOO

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
2.05
JPY=X
VOO

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и VOO

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-1.40%
JPY=X
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и VOO

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 2.89%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
3.97%
JPY=X
VOO