Сравнение JPY=X с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPY=X или EWJ.
Основные характеристики
| JPY=X | EWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.89% | 7.59% |
| Дох-ть за 1 год | 2.17% | 15.77% |
| Дох-ть за 3 года | 9.44% | 1.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.73% | 4.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.73% | 5.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 0.90 | 4.09 |
| Индекс Язвы | 5.67% | 3.84% |
| Дневная вол-ть | 9.51% | 17.32% |
| Макс. просадка | -52.58% | -58.89% |
| Текущая просадка | -4.13% | -6.15% |
Корреляция
Корреляция между JPY=X и EWJ составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и EWJ
С начала года, JPY=X показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 2.73% против 5.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPY=X c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и EWJ
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и EWJ
Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 3.26%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.