PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPY=X с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPY=X с EWJ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).

EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в USD/JPY (JPY=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPY=X и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPY=X
USD/JPY		1.73%-0.29%11.58%7.54%13.91%11.47%-4.94%-0.97%-2.63%-3.70%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		7.47%25.47%19.43%29.36%-6.28%12.75%9.69%18.18%-16.36%19.67%
Разные валюты инструментов

JPY=X торгуется в JPY, в то время как EWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWJ были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPY=X показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 3.67% против 12.88% соответственно.

JPY=X

1 день
0.50%
1 месяц
1.20%
С начала года
1.73%
6 месяцев
8.36%
1 год
6.94%
3 года*
6.43%
5 лет*
7.60%
10 лет*
3.67%

EWJ

1 день
-0.88%
1 месяц
-0.60%
С начала года
7.47%
6 месяцев
19.63%
1 год
39.83%
3 года*
23.97%
5 лет*
14.97%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/JPY

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с JPY=X:
JPY=X с SPYJPY=X с VOOJPY=X с XMR-USDJPY=X с AAJPY=X с BTC-USDJPY=X с DXJJPY=X с IEFA
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с EWJVEWJ с ^N225EWJ с EWYEWJ с HEWJEWJ с FLJPEWJ с JPXN

Доходность на риск

JPY=X vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPY=X
Ранг доходности на риск JPY=X: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPY=X c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPY=XEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.71

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.37

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.45

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

12.50

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPY=X vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPY=XEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.71

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.66

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.22

-0.07

Корреляция

Корреляция между JPY=X и EWJ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и EWJ

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки EWJ в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и EWJ.

Загрузка...

Показатели просадок

JPY=XEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-60.93%

+22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-13.59%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-33.14%

+18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.84%

-33.14%

+18.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-9.24%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-21.84%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.73%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и EWJ

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 2.29%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPY=XEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

7.82%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

15.10%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

23.44%

-14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

18.87%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

19.57%

-10.56%