Сравнение JPY=X с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPY=X или EWJ.
Корреляция
Корреляция между JPY=X и EWJ составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и EWJ
Основные характеристики
JPY=X:
-1.11
EWJ:
-0.00
JPY=X:
-1.47
EWJ:
0.14
JPY=X:
0.82
EWJ:
1.02
JPY=X:
-0.88
EWJ:
-0.01
JPY=X:
-1.58
EWJ:
-0.02
JPY=X:
7.24%
EWJ:
4.86%
JPY=X:
9.98%
EWJ:
21.30%
JPY=X:
-52.58%
EWJ:
-58.89%
JPY=X:
-11.96%
EWJ:
-6.16%
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 1.69% против 4.45% соответственно.
JPY=X
-9.44%
-4.34%
-4.58%
-7.73%
5.09%
1.69%
EWJ
0.51%
-4.14%
-1.74%
0.33%
8.01%
4.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPY=X и EWJ
JPY=X
EWJ
Сравнение JPY=X c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и EWJ
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и EWJ
Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 3.48%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.