Сравнение JPY=X с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPY=X или EWJ.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и EWJ
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 2.61% против 5.43% соответственно.
JPY=X
9.94%
2.81%
-1.09%
4.50%
6.69%
2.61%
EWJ
5.67%
-2.45%
-0.36%
10.67%
4.22%
5.43%
Основные характеристики
| JPY=X | EWJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 0.59 |
| Коэф-т Сортино | 0.91 | 0.90 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 1.03 | 2.55 |
| Индекс Язвы | 5.71% | 4.00% |
| Дневная вол-ть | 9.50% | 17.20% |
| Макс. просадка | -52.58% | -58.89% |
| Текущая просадка | -4.09% | -7.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JPY=X и EWJ составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPY=X c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и EWJ
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и EWJ
USD/JPY (JPY=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеют волатильность 3.35% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.