PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPY=X с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение JPY=X с EWJ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).

EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPY=X или EWJ.

Корреляция

Корреляция между JPY=X и EWJ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/JPY (JPY=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPY=X:

-0.43

EWJ:

0.37

Коэф-т Сортино

JPY=X:

-0.63

EWJ:

0.59

Коэф-т Омега

JPY=X:

0.93

EWJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

JPY=X:

-0.44

EWJ:

0.47

Коэф-т Мартина

JPY=X:

-0.79

EWJ:

1.42

Индекс Язвы

JPY=X:

7.26%

EWJ:

4.86%

Дневная вол-ть

JPY=X:

11.17%

EWJ:

21.27%

Макс. просадка

JPY=X:

-52.58%

EWJ:

-58.89%

Текущая просадка

JPY=X:

-8.51%

EWJ:

-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, JPY=X показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 2.11% против 5.03% соответственно.

JPY=X

С начала года

-5.89%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

-3.09%

1 год

-5.01%

5 лет

6.43%

10 лет

2.11%

EWJ

С начала года

7.32%

1 месяц

9.40%

6 месяцев

5.34%

1 год

8.43%

5 лет

8.59%

10 лет

5.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPY=X и EWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPY=X
Ранг риск-скорректированной доходности JPY=X, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPY=X c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и EWJ

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и EWJ

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 4.21%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...