Сравнение JPY=X с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPY=X или EWJ.
Корреляция
Корреляция между JPY=X и EWJ составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и EWJ
Основные характеристики
JPY=X:
0.45
EWJ:
0.50
JPY=X:
0.68
EWJ:
0.79
JPY=X:
1.09
EWJ:
1.10
JPY=X:
0.34
EWJ:
0.72
JPY=X:
0.73
EWJ:
2.10
JPY=X:
6.00%
EWJ:
4.23%
JPY=X:
9.28%
EWJ:
17.63%
JPY=X:
-52.58%
EWJ:
-58.89%
JPY=X:
-3.16%
EWJ:
-7.91%
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 2.56% против 5.47% соответственно.
JPY=X
11.01%
1.25%
-0.95%
8.87%
6.72%
2.56%
EWJ
5.57%
-0.98%
0.83%
8.57%
3.86%
5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPY=X c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и EWJ
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и EWJ
Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 2.43%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.